均線空頭排列放空策略的股票回測

一、短、中、長期移動平均線買進賣出準則

1.短線交易買進賣出準則:
(1) 股價 大於 5日均線、10日均線 : 買進;表示短線股價呈現上漲趨勢
(2) 股價 介於 5日均線、10日均線之間 : 觀望;表示短線股價呈現盤整趨勢
(3) 股價 小於 5日均線、10日均線 : 賣出;表示短線股價呈現下跌趨勢

2.中線交易買進賣出準則:
(1) 股價 大於 20日均線、60日均線 : 買進;表示中線股價呈現上漲趨勢
(2) 股價 介於 20日均線、60日均線之間 : 觀望;表示中線股價呈現盤整趨勢
(3) 股價 小於 20日均線、60日均線 : 賣出;表示中線股價呈現下跌趨勢

3.長線交易買進賣出準則:
(1) 股價 大於 130日均線、260日均線 : 買進;表示長線股價呈現上漲趨勢
(2) 股價 介於 130日均線、260日均線之間 : 觀望;表示長線股價呈現盤整趨勢
(3) 股價 小於 130日均線、260日均線 : 賣出;表示長線股價呈現下跌趨勢

二、均線之黃金交叉與死亡交叉

1.黃金交叉 :
當周期均線(20MA)由下方往上突破周期均線(60MA)時,即為均線「黃金交叉」,一般而言黃金交叉視為買進點,表示短時期內趨勢看漲,若能持續上漲一段時間會帶動中周期均線趨勢(60MA)往上,而且通常會有波段漲幅。

2.死亡交叉:
當周期均線(20MA)由上方往下跌破周期均線(60MA)時,即為均線「死亡交叉」,死亡交叉視為賣出點,表示短時期內趨勢看跌,若持續下跌一段時間會帶動中周期均線(60MA)趨勢往下,而且通常會有波段跌幅。

三、均線空頭排列條件的股票回測

1.股價跌破月線、季線

2.月線、季線下彎與空頭排列

四、股票策略回測系統

Step 1 : 登入https://www.aindex.com.tw,選取【分析】功能項目下的【策略回測】

2345-1

Step 2 : 選取【策略分析】功能項目

2345-2

Step 3 :

(1)資料類別選取【日間資料】(每日)

(2)選擇商品,可以選取【個股】,在空白輸入框輸入股票代號【3105】,待下方出現有底線的【3105_穩懋】再選取該項,再按下確認

(3)回測時間:可以選取想回測的時間區間

(4)交易設定:系統會預設基本條件,若有需要可以自行設定

(5)投資方向:可以選取【做多】或【做空】。

Image 4.png

Step 4 : 開啟【新策略】功能,然後選取【趨勢指標】中的"均線指標",進場條件可以選取【死亡交叉】,出場條件取【黃金交叉】。其中,進場條件可以用【1日】與【20日】,出場條件可以用【5日】與【20日】來回測。

Image 6.png

Step 5 : 按下【回測】就可以進行策略回測。分析結果分【損益分析】、【實質報酬率分析】、【頻率分析】、【每筆交易分析】、【策略資訊】、【成本分析】等項目。詳細的進出場交易,包括:進場、出場的價位、日期與損益及訊號都可以詳細分析。

Image 8.png

 

 

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