指數平滑異同移動平均線指標(MACD)操作策略

一、指數平滑異同移動平均線指標(MACD : Moving Average Convergnece & Divergence)指標的源由:

        由Gerald Appel於1970年代提出,用於研判股票價格變化的強度、方向、能量,以及趨勢周期,以便把握股票買進和賣出的時機。MACD指標由一組曲線與圖形組成,通過收盤時股價或指數的快變及慢變的指數移動平均值(EMA)之間的計算出來。「快」指更短時段的EMA,而「慢」則指較長時段的EMA,最常用的是12及26日EMA。

二、指數平滑異同移動平均線指標(MACD)指標公式 :

MACD的計算步驟 :

Step 1. 計算出真實成本:

 P(t)=C(t) * 1/2 + H(t) * ¼ + L(t) * ¼    

             其中 C(t)為收盤價, H(t)為最高價, L(t)為最低價

Step 2. 計算兩條平滑平均線 12EMA26EMA

   E(t) =  E(t-1)  +  α *  (  P(t)  –  E(t-1)  )     

          其中 E(t)為當日平滑平均值, E(t-1)為前一日平滑平均值,P(t)為當日真實成本,α= 2 / ( 1+ MA)   MA = 平均天數 (=1226 )

Step 3. 計算正負差線

   DIF = 12EMA – 26EMA

Step 4. 計算MACD

   DIF線取九天EMA平均值即得

Step 5.  柱狀線 = DIF線 – MACD

三、指數平滑異同移動平均線指標(MACD)指標運用方式 :

(1)多空判斷

     MACDDIF值在0軸之上,則代表市場為多頭。

     MACDDIF值在0軸之下,則代表市場為空頭。

(2) 買賣點

a.DIF與MACD線的交叉

     快線DIF向上突破慢線MACD →買進訊號

     快線DIF向下跌破慢線MACD →賣出訊號

b.0軸判斷

        當DIFMACD0軸之上,大勢仍屬多頭市場,趨勢向上。DIF向上突破MACD時可以大膽買進加碼(必須先確認是多頭市場 , 才能DIF向上突破MACD時可以大膽買進加碼 , 多頭市場的確認須當DIFMACD0軸之上),向下突破時,則只宜多頭平倉。

        當DIFMACD0軸之下,大勢處於空頭市場,趨勢向下。DIF若向下突破MACD,可以大膽加碼放空(必須先確認是空頭市場 , 才能DIF向下突破MACD時可以大膽加碼放空 , 空頭市場的確認須當DIFMACD0軸之下),向上突破時,則只空頭平倉。

四、指數平滑異同移動平均線指標(MACD)指標背離 :

        股價持續二次或三次創波段新低點,但是DIF並未同步創新低點時,此為「正背離」,行情可能在此附近築底,應考慮買進。

        股價持續二次或三次創波段新高點,但是DIF並未同步創新高點時,此為「負背離」,行情可能在此附近做頭,應考慮賣出。

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