均線條件的股票回測

均線條件的股票回測

一、均線的源由:

移動平均線(MA)由美國投資專家葛南維(Jogepsb Ganvle)所創立,源自道氏股價分析理論的「三種趨勢說」演變而來,具體的加以數字化,從數字的變動中去預測股價未來短期、中期、長期的變動方向,為投資決策提供依據。移動平均線(Moving Average,MA),又稱均線或成本線,它代表在一段時間內市場買入股票的平均成本,也反映了股價在一定時期內的強弱和趨勢。 算術移動平均線,就是將N天的收盤價加總後再除以N,得到第N天的算術平均線數值。

二、移動平均線天數使用

        所謂移動平均線,是指一定交易時間內(日、周、月、年)的算術平均線。如以5日均線為例,將5日內的收盤價逐日相加。然後除以5,得出5日的平均值,在將這些平均值依先後次序連起來,這條線就叫5日移動平均線。其它的均線也是以此類推。取樣的天數就是移動平均線的參數,通常取5天(周)、20天(月)、60天(季)、130天(半年)、260天(年)等。

三、短、中、長期移動平均線買進賣出準則

1.短線交易買進賣出準則:
(1) 股價 大於 5日均線、10日均線 : 買進;表示短線股價呈現上漲趨勢
(2) 股價 介於 5日均線、10日均線之間 : 觀望;表示短線股價呈現盤整趨勢
(3) 股價 小於 5日均線、10日均線 : 賣出;表示短線股價呈現下跌趨勢

2.中線交易買進賣出準則:
(1) 股價 大於 20日均線、60日均線 : 買進;表示中線股價呈現上漲趨勢
(2) 股價 介於 20日均線、60日均線之間 : 觀望;表示中線股價呈現盤整趨勢
(3) 股價 小於 20日均線、60日均線 : 賣出;表示中線股價呈現下跌趨勢

3.長線交易買進賣出準則:
(1) 股價 大於 130日均線、260日均線 : 買進;表示長線股價呈現上漲趨勢
(2) 股價 介於 130日均線、260日均線之間 : 觀望;表示長線股價呈現盤整趨勢
(3) 股價 小於 130日均線、260日均線 : 賣出;表示長線股價呈現下跌趨勢

四、均線之黃金交叉與死亡交叉

1.黃金交叉 :
當周期均線(20MA)由下方往上突破周期均線(60MA)時,即為均線「黃金交叉」,一般而言黃金交叉視為買進點,表示短時期內趨勢看漲,若能持續上漲一段時間會帶動中周期均線趨勢(60MA)往上,而且通常會有波段漲幅。

2.死亡交叉:
當周期均線(20MA)由上方往下跌破周期均線(60MA)時,即為均線「死亡交叉」,死亡交叉視為賣出點,表示短時期內趨勢看跌,若持續下跌一段時間會帶動中周期均線(60MA)趨勢往下,而且通常會有波段跌幅。

五、股票策略回測系統

Step 1 : 登入https://www.aindex.com.tw,選取【分析】功能項目下的【策略回測】

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Step 2 : 選取【策略分析】功能項目

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Step 3 : 開啟【新策略】功能,然後選取【趨勢指標】中的"均線指標",進場條件可以選取【黃金交叉】,出場條件取【死亡交叉】。其中,進場條件可以用【5日】與【20日】,出場條件可以用【20日】與【60日】來回測。

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Step 4 :

(1)資料類別選取【日間資料】(每日)

(2)選擇商品,可以選取【個股】,在空白輸入框輸入股票代號【2345】,待下方出現有底線的【2345_智邦】再選取該項,再按下確認

(3)回測時間:可以選取想回測的時間區間

(4)交易設定:系統會預設基本條件,若有需要可以自行設定

(5)投資方向:可以選取【做多】或【做空】。

 

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Step 5 : 按下【回測】就可以進行策略回測。分析結果分【損益分析】、【實質報酬率分析】、【頻率分析】、【每筆交易分析】、【策略資訊】、【成本分析】等項目。詳細的進出場交易,包括:進場、出場的價位、日期與損益及訊號都可以詳細分析。

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