20190613指數回測5日均線

一、當日盤勢

        今日大盤在台積電、和泰車、富邦金下跌影響,大盤加權指數收盤為10561.01,下跌54.65點,成交量為959.39億元。當日盤勢開盤開低後隨後拉回平盤,但在權值股下跌影響,指數持續震盪下跌直到尾盤下跌54.65點。

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二、法人買賣超

今日外資[賣超]75.81億元,投信[買超]7.6億元,自營商[買超]5.05億元,自營商避險[賣超]9.03億元,八大[買超]16.52億元;今日外資轉為賣超,買賣超個股可以參考下表。

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外資賣個股集中在[台積電、大立光、兆豐金],投信買個股集中在[大立光、嘉澤、新興],自營商賣個股集中在[元大S&P原油正2、滬深2X、台灣50],八大買個股集中在[大立光、台積電、聯發科]。

單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日【賣超6237口】多單部位,整體淨多單為41459口,持有成本為10532,外資未平倉口數為【淨多部位】。

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大額交易人的【前十大交易人】今日在『近月』期貨未平倉口數變化買賣淨額【多方增加511口】,在期貨未平倉部位今日買賣淨額為多方416口。

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小台指期貨『散戶多空比』為『-10.48%』(負值,空方)。

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台指期貨今日為[逆價差30.01點],逆價差擴大。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在買權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【26662口】減少6255口,選擇權買權部位目前為偏多的部位。

外資選擇權部位在賣權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【-2769口】增加11004口,整體選擇權賣權部位目前轉為偏多的部位。

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月選選擇權買權Call在[價外附近之未平倉口數變化]增加,選擇權賣權Put在[價外附近之未平倉口數變化]增加。

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最大OI的區間為[10300-10700],區間為400點,區間擴大。

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五、技術面分析

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(1)均線分析:指數今日站上5、10、20、120、240日均線,只跌破季線10670,短線已站上各均線。

(2)指標部分 : KD指標今日黃金交叉,而MACD在0軸之下但DIF交叉往上。

(3)K線:今日收盤10561站上5、10、20、120、240日均線,只跌破60日季線,顯示指數短線多頭。

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結論:

     今日加權指數在台積電與其他權值股下跌,指數收盤為10561,站上5、10、20、120、240日均線,只跌破60日季線,顯示指數短線多頭。

     而今日外資賣超現貨75.81億,而台指多單減少6237口,期現貨同步操作。在外資選擇權方面整體買權賣權淨部位為多頭,賣權未平倉淨額為空頭,目前買權雖為多頭部位,但買方多頭部位減少。

     今日指數回測5日線下跌54點,外資在期貨、選擇權的未平倉口數多單都同步減少,且【前十大法人期貨未平倉口數】雖為淨多方部位但數量不高,指數逆價差擴大,外資短線保守。

      今日指數站穩均線後重新挑戰季線,目前距離季線還有109點空間。目前指數在5日均線10552與季線10670點之間震盪。

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