20190517指數跌破年線10468

一、當日盤勢

        今日大盤在台積電、大立光、鴻海下跌影響下,大盤加權指數收盤為10384.11,下跌90.5點,成交量為1321.52億元。當日盤勢開盤開高後開始震盪指數往下回測平盤,指數在權值股賣壓湧現下,之後就往下回跌直到尾盤重挫90點。

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二、法人買賣超

今日外資[賣超]104.47億元,投信[賣超]5.61億元,自營商[賣超]8.31億元,自營商避險[賣超]12.25億元,八大[買超]23.53億元;今日外資大賣。買賣超個股可以參考下表。

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外資賣個股集中在[台積電、台灣50、鴻海],投信賣個股集中在[聯詠、聯茂、大立光],自營商賣個股集中在[高股息、富邦VIX、滬深2X],八大買個股集中在[台灣50、台積電、漢唐]。

單位:百萬元

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『台積電』賣超第一券商為【台灣匯立】,賣超6239張。

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日【賣超1215口】多單部位,整體淨多單為47957口,持有成本為10579,外資未平倉口數為【淨多部位】。

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大額交易人的【前十大交易人】今日在『近月』期貨未平倉口數變化買賣淨額【多方減少1554口】,在期貨未平倉部位今日買賣淨額為多方8633口。

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小台指期貨『散戶多空比』為『7.38%』(正值,多方)。

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台指期貨今日為[正價差26.89點],變為正價差。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在買權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【17152口】減少20300口,選擇權買權部位目前為偏多的部位。

外資選擇權部位在賣權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【-19655口】增加6577口,整體選擇權賣權部位目前為偏多的部位。

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月選選擇權買權Call在[價外附近之未平倉口數變化]增加,選擇權賣權Put在[價外附近之未平倉口數變化]增加。

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最大OI的區間為[10500-10800],區間為300點,區間縮小。

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五、技術面分析

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(1)均線分析:指數今日持續跌破5、10、20、60、240日均線,只剩120日均線還站上,長期均線大部分都已經跌破,以均線看是相當弱勢。

(2)指標部分 : KD指標今日死亡交叉,而MACD在0軸之上但DIF交叉往下。

(3)K線:今日收盤10384跌破5、10、20、60、240日均線,顯示指數呈現空頭,長線均線只剩120日還站上,指數今日正式跌破240日均線,短線呈現空頭。

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結論:

     今日加權指數在台積電權值股重挫影響下收盤為10384,仍跌破5、10、20、60、240日均線,今日也正式跌破年線10468,指數相當弱勢。今日外資賣超現貨104億,而台指多單減少1215口,期現貨同步操作。在外資選擇權方面整體買權賣權淨部位為多頭,賣權未平倉淨額也為多頭,目前買賣權雖為多頭部位,但部位也逐漸減少。

      今日指數仍持續跌破季線與年線,顯示大盤指數短線仍為空頭走勢,目前短線正式跌破年線10468為空頭走勢,指數若要回到多頭趨勢需先漲回年線。從外資股票與期貨部位同步操作下,指數短線仍是不穩震盪下跌走勢機率高。

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