20190516指數又重挫

一、當日盤勢

        今日大盤在台積電、鴻海、富邦金下跌影響下,大盤加權指數收盤為10474.71,下跌86.1點,成交量為1137.42億元。當日盤勢開盤震盪後指數往上回升,指數一度拉升至平盤附近,之後就在高檔附近震盪直到尾盤又往下重挫。

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二、法人買賣超

今日外資[賣超]138.25億元,投信[買超]3.31億元,自營商[賣超]3.88億元,自營商避險[賣超]10.61億元,八大[買超]24.45億元;今日外資大賣。買賣超個股可以參考下表。

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外資賣個股集中在[台積電、欣興、國泰金],投信買個股集中在[康控KY、欣興、台灣大],自營商賣個股集中在[高股息、新光中國政金綠債、富邦VIX],八大買個股集中在[台灣50、國泰金、中信金]。

單位:百萬元

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『台積電』賣超第一券商為【台灣摩根士丹利】,賣超4744張。

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日【買超2022口】多單部位,整體淨多單為49172口,持有成本為10579,外資未平倉口數為【淨多部位】。

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大額交易人的【前十大交易人】今日在『近月』期貨未平倉口數變化買賣淨額【多方增加1901口】,在期貨未平倉部位今日買賣淨額為多方10187口。

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小台指期貨『散戶多空比』為『-2.42%』(負值,空方)。

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台指期貨今日為[正價差13.39點],變為正價差。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在買權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【37452口】,選擇權買權部位目前為偏多的部位。

外資選擇權部位在賣權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【-26232口】,整體選擇權賣權部位目前為偏多的部位。

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月選選擇權買權Call在[價外附近之未平倉口數變化]增加,選擇權賣權Put在[價外附近之未平倉口數變化]增加。

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價平選擇權的隱含波動率為14-15%附近。

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五、技術面分析

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(1)均線分析:指數今日持續跌破5、10、20、60日均線,而120、240日均線還站上,短期與長期均線呈現多空不一致。

(2)指標部分 : KD指標今日死亡交叉,而MACD在0軸之上但DIF交叉往下。

(3)K線:今日收盤10474仍跌破5、10、20、60日均線,顯示指數短線呈現空頭,長線均線仍維持多頭走勢,指數今日持續跌破60日均線,短線呈現空頭。

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結論:

     今日加權指數在台積電權值股重挫影響下收盤為10474,仍跌破5、10、20、60日均線,今日外資賣超現貨138億,而台指多單增加2022口,期現貨不同步操作。在外資選擇權方面整體買權賣權淨部位為多頭,賣權未平倉淨額也為多頭,目前買賣權為多頭部位。

      今日指數仍持續跌破月線與季線,顯示大盤指數短線仍為空頭走勢,目前短線跌破季線10627為空頭走勢,指數若要回到多頭趨勢需先漲回季線。從外資股票與期貨部位不同步操作下,指數短線仍是不穩震盪走勢機率高。

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