20190513指數重挫

一、當日盤勢

        今日大盤在台積電、大立光、台塑化下跌及中美貿易談判結果不佳影響,大盤加權指數收盤為10558.99,重跌154.7點,成交量為1138.76億元。當日盤勢開盤下跌後往上回升,但不敵賣壓湧現便持續下跌至10600整數關卡,之後仍持續下跌至10550附近,直到尾盤收10558。

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二、法人買賣超

今日外資[賣超]40.7億元,投信[賣超]7.65億元,自營商[買超]7.11億元,自營商避險[買超]4.66億元,八大[買超]10.82億元;今日外資賣。買賣超個股可以參考下表。

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外資賣個股集中在[台積電、國泰金、台灣50],投信賣個股集中在[亞德-KY、鴻海、大立光],自營商買個股集中在[滬深2X、T50反1、台積電],八大買個股集中在[台灣50、高股息、國泰金]。

單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日【賣超6899口】多單部位,整體淨多單為49309口,持有成本為10959,外資未平倉口數為【淨多部位】,短線損益轉為負值(-51億元)。

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大額交易人的【前十大交易人】今日在『近月』期貨未平倉口數變化買賣淨額【多方減少8843口】,在期貨未平倉部位今日買賣淨額已轉為空方587口。

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小台指期貨『散戶多空比』為『6.74%』(正值,多方)。

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台指期貨今日為[正價差17點],變為正價差。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在買權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【47782口】,選擇權買權部位目前為偏多的部位。

外資選擇權部位在賣權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【58133口】,整體選擇權賣權部位目前為偏空的部位。

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月選選擇權買權Call在[價外附近之未平倉口數變化]增加,選擇權賣權Put在[價外附近之未平倉口數變化]增加。

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選擇權隱含波動率從5/2的10%近日快速增加至20%附近。

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最大OI的區間為[10500-11000],區間為500點,區間擴大。

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五、技術面分析

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(1)均線分析:指數今日重挫持續跌破5、10、20、60日均線,而120、240日均線還站上,今日下跌短期與長期均線呈現多空不一致。

(2)指標部分 : KD指標今日死亡交叉,而MACD在0軸之上但DIF交叉往下。

(3)K線:今日收盤10558仍跌破5、10、20、60日均線,顯示指數短線呈現空頭,長線均線仍維持多頭走勢,指數今日正式跌破60日均線,短線呈現空頭。

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結論:

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     今日加權指數在台積電權值股下跌影響收盤為10558,仍跌破5、10、20、60日均線,今日外資賣超現貨40億,而台指空單增加6899口,期現貨同步操作,十大交易人淨多單減少8843口與外資同步。在外資選擇權方面整體買權賣權淨部位接近中立,賣權未平倉淨額轉為空頭,賣權買方有增加部位,避險意味濃厚。

      今日持續跌破月線與季線,顯示大盤指數相當弱勢,短線為空頭走勢,因上週五中美貿易談判沒有共識結論出來,目前短線跌破季線10606為空頭走勢,指數若要回到多頭趨勢需先漲回季線。但因近幾日短線跌幅過大,依過去統計經驗(參考上圖),指數只要連續跌幅達5-6%左右就會稍微暫時止跌或是反彈,近2日注意會有短線暫時止跌走勢。

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