20190510指數劇烈震盪

一、當日盤勢

        今日大盤在台積電、大立光、台塑化下跌影響,大盤加權指數收盤為10712.99,下跌20.68點,成交量為1254.6億元。當日盤勢開盤先往上漲至10830附近,之後便持續下跌至10670,上下的震幅有達到165點之多震盪劇烈,到接近尾盤再稍微小跌。

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二、法人買賣超

今日外資[賣超]40.26億元,投信[賣超]11.68億元,自營商[買超]0.77億元,自營商避險[買超]4.03億元,八大[買超]5.51億元;今日外資賣。買賣超個股可以參考下表。

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外資本週主要買超『債券ETF』研判應是現股賣超部位後將資金短暫進行配置的動作(Parking),買超金額約為90億元。

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外資賣個股集中在[台積電、國泰金、中租-KY],投信賣個股集中在[上銀、智邦、健策],自營商買個股集中在[富邦VIX、T50反1、台積電],八大買個股集中在[國泰金、高股息、玉晶光]。

單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日【買超8270口】多單部位,整體淨多單為57008口,持有成本為10959,外資未平倉口數為【淨多部位】,短線損益轉為負值(-36億元)。

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大額交易人的【前十大交易人】今日在『近月』期貨未平倉口數變化買賣淨額【多方增加587口】,在期貨未平倉部位今日買賣淨額多方為8256口。

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小台指期貨『散戶多空比』為『-17.66%』(負值,空方)。

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台指期貨今日為[正價差32點],變為正價差。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在買權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【49926口】,選擇權買權部位目前為偏多的部位。

外資選擇權部位在賣權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【43006口】,整體選擇權賣權部位目前為偏空的部位。

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月選選擇權買權Call在[價外附近之未平倉口數變化]減少,選擇權賣權Put在[價外附近之未平倉口數變化]增加。

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選擇權隱含波動率從5/2的10%近日快速增加至20%附近。

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最大OI的區間為[10500-11000],區間為500點,區間擴大。

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五、技術面分析

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(1)均線分析:指數今日下跌持續跌破5、10、20日均線,而60、120、240日均線還站上,而60日均線持續黃金交叉120日均線,今日下跌短期與長期均線呈現多空不一致。

(2)指標部分 : KD指標今日死亡交叉,而MACD在0軸之上但DIF交叉往下。

(3)K線:今日收盤10712仍跌破5、10、20日均線,顯示指數短線呈現空頭,長線均線仍維持多頭走勢,指數今日仍持續跌破20日均線,短線呈現空頭。

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結論:

     今日加權指數在台積電權值股下跌影響收盤為10712,仍跌破5、10、20日均線,今日外資賣超現貨40億,而台指多單增加8270口,期現貨不同步操作,十大交易人淨多單增加587口與外資同步。在外資選擇權方面整體買權賣權淨部位接近中立,賣權未平倉淨額轉為空頭,賣權買方有增加部位,避險意味濃厚。

      今日持續跌破月線,顯示大盤指數相當弱勢,短線為空頭走勢,此種情況仍會持續至中美貿易談判有共識結論出來,目前短線跌破月線10941為空頭走勢,指數若要回到多頭趨勢需先漲回5日均線10850。

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