20190509指數再次重挫

一、當日盤勢

        今日大盤在台積電、大立光、台塑化重挫下跌影響,大盤加權指數收盤為10733.67,下跌190.04點,成交量為1409.4億元。當日盤勢開盤開低後便持續下跌,持續到接近尾盤再稍微小漲。

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二、法人買賣超

今日外資[賣超]185.46億元,投信[賣超]2.51億元,自營商[買超]0.68億元,自營商避險[賣超]14.9億元,八大[買超]24.62億元;今日外資賣。買賣超個股可以參考下表。

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外資賣個股集中在[台積電、大立光、國泰金],投信賣個股集中在[健策、上銀、台達電],自營商賣個股集中在[滬深2X、高股息、上証2X],八大買個股集中在[滬深2X、台積電、上証2X]。

單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日【賣超6280口】多單部位,整體淨多單為48737口,持有成本為10996,外資未平倉口數為【淨多部位】,短線損益轉為負值(-31.75億元)。

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大額交易人的【前十大交易人】今日在『近月』期貨未平倉口數變化買賣淨額【多方減少3940口】,在期貨未平倉部位今日買賣淨額多方為7669口。

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小台指期貨『散戶多空比』為『-3.92%』(負值,空方)。

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台指期貨今日為[正價差12.33點],變為正價差。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在買權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【50579口】,選擇權買權部位目前為偏多的部位。

外資選擇權部位在賣權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【21885口】,整體選擇權賣權部位目前為偏空的部位。

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月選選擇權買權Call在[價外附近之未平倉口數變化]減少,選擇權賣權Put在[價外附近之未平倉口數變化]增加。

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最大OI的區間為[10700-1100],區間為300點,區間縮小,依經驗區間縮小容易走出趨勢。

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五、技術面分析

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(1)均線分析:指數今日下跌又跌破5、10、20日均線,而60、120、240日均線還站上,而60日均線持續黃金交叉120日均線,今日下跌短期與長期均線呈現多空不一致。

(2)指標部分 : KD指標今日死亡交叉,而MACD在0軸之上但DIF交叉往下。

(3)K線:今日收盤10733仍跌破5、10、20日均線,顯示指數短線呈現空頭,長線均線仍維持多頭走勢,指數今日仍持續跌破20日均線,短線呈現空頭。

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結論:

     今日加權指數在台積電權值股下跌影響收盤為10733,仍跌破5、10、20日均線,今日外資大賣超現貨185億,而台指多單減少6280口,期現貨同步操作,十大交易人淨多單減少3920口與外資同步。在外資選擇權方面整體仍是偏多,但賣權未平倉淨額又轉為空頭,賣權買方有增加部位。

      今日持續跌破月線,顯示大盤指數相當弱勢,短線為空頭走勢,此種情況仍會持續至中美貿易談判有共識結論出來,目前跌破月線為空頭趨勢。

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