20190508指數震盪

一、當日盤勢

        今日大盤在台積電、台塑化、和碩下跌影響,大盤加權指數收盤為10923.71,下跌63.43點,成交量為1097.25億元。當日盤勢開盤開低後便持續上漲,在10920-10940附近震盪,持續到尾盤。

Image 2.jpg

Image 4.jpg

二、法人買賣超

今日外資[賣超]62.31億元,投信[賣超]5.32億元,自營商[買超]13.36億元,自營商避險[買超]6.46億元,八大[賣超]2.32億元;今日外資賣。買賣超個股可以參考下表。

Image 6.jpg

外資賣個股集中在[台積電、大立光、義隆],投信賣個股集中在[健策、智邦、創意],自營商買個股集中在[富邦VIX、台積電、大立光],八大賣個股集中在[聯發科、統一、富邦VIX]。

單位:百萬元

Image 8.jpg

三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日【賣超1932口】多單部位,整體淨多單為55017口,持有成本為10996,外資未平倉口數為【淨多部位】,短線損益轉為負值。

Image 10.jpg

Image 12.jpg

大額交易人的【前十大交易人】今日在『近月』期貨未平倉口數變化買賣淨額【多方減少428口】,在期貨未平倉部位今日買賣淨額多方為11609口。

Image 14.jpg

小台指期貨『散戶多空比』為『-18.66%』(負值,空方)。

Image 16.jpg

台指期貨今日為[逆價差30.71點],逆價差擴大。

Image 18.jpg

四、選擇權

        今日外資選擇權部位在買權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【54803口】,選擇權買權部位目前為偏多的部位。

外資選擇權部位在賣權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【-1382口】,整體選擇權賣權部位目前為偏多的部位。

Image 20.jpg

月選選擇權買權Call在[價外附近之未平倉口數變化]減少,選擇權賣權Put在[價外附近之未平倉口數變化]增加。

Image 22.jpg

最大OI的區間為[10800-11200],區間為400點,區間縮小。

Image 24.jpg

五、技術面分析

Image 26.jpg

(1)均線分析:指數今日下跌又跌破5、10、20日均線,而60、120、240日均線還站上,而60日均線持續黃金交叉120日均線,今日下跌短期與長期均線呈現多空不一致。

(2)指標部分 : KD指標今日死亡交叉,而MACD在0軸之上但DIF交叉往下。

(3)K線:今日收盤10923仍跌破5、10、20日均線,顯示指數短線呈現空頭,長線均線仍維持多頭走勢,指數昨日站回20日均線今日又跌破。

Image 28.jpg

結論:

     今日加權指數在台積電權值股下跌影響收盤為10923,仍跌破5、10、20日均線,今日外資賣超現貨62.31億,而台指多單減少1932口,期現貨同步操作,十大交易人淨多單減少428口與外資同步。在外資選擇權方面整體仍是偏多,賣權未平倉淨額又轉為小多頭,賣權買方有減少部位。

      目前仍需注意的是從去年4-10月高檔震盪的走勢來看,此期間挑戰11000-11200區間有4次之多都沒有突破上去,指數來到此高點所面臨的壓力應該會不小。

     今日又跌破月線,正如上週以來的分析,依過去經驗統計如此狹幅區間震盪(10962-11039)的天數約10天就會開始有較大的波動,目前指數在昨日站上月線今日又跌破月線10953點,顯示大盤指數震盪劇烈,此種情況仍會持續至中美貿易談判有共識結論出來,月線仍為多空判斷關鍵點。

免責宣言

本網站文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google photo

您的留言將使用 Google 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s