20190507指數反彈

一、當日盤勢

        今日大盤在台積電、鴻海、聯詠上漲下,大盤加權指數收盤為10987.14,上漲90.02點,成交量為1120.21億元。當日盤勢開盤開高後便持續上漲,在整數關卡11000附近震盪,持續到尾盤。

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二、法人買賣超

今日外資[買超]1.74億元,投信[買超]3.86億元,自營商[賣超]5.63億元,自營商避險[買超]1.97億元,八大[買超]2.2億元;今日外資賣。買賣超個股可以參考下表。

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外資買個股集中在[聯發科、鴻海、上銀],投信買個股集中在[台積電、聯詠、瑞昱],自營商賣個股集中在[滬深2X、上証2X、T50反1],八大買個股集中在[滬深2X、新光R1、華新科]。

單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日【買超6923口】多單部位,整體淨多單為56949口,持有成本為10996,外資未平倉口數為【淨多部位】,短線損益轉為負值。

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大額交易人的【前十大交易人】今日在『近月』期貨未平倉口數變化買賣淨額【多方增加2688口】,在期貨未平倉部位今日買賣淨額多方為12037口。

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小台指期貨『散戶多空比』為『-31.68%』(負值,空方)。

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台指期貨今日為[逆價差17.14點],逆價差縮小。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在買權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【70724口】,選擇權買權部位目前為偏多的部位。

外資選擇權部位在賣權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【14509口】,整體選擇權賣權部位目前為偏空的部位。

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月選選擇權買權Call在[價外附近之未平倉口數變化]減少,選擇權賣權Put在[價外附近之未平倉口數變化]增加。

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最大OI的區間為[10800-11200],區間為400點,區間縮小。

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五、技術面分析

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(1)均線分析:指數今日反彈但仍跌破5、10日均線,而20、60、120、240日均線還站上,而60日均線持續黃金交叉120日均線,且60日均線近期也黃金交叉240日均線,今日重挫短期與長期均線呈現多空不一致。

(2)指標部分 : KD指標今日死亡交叉,而MACD在0軸之上但DIF交叉往下。

(3)K線:今日收盤10987仍跌破5、10日均線,顯示指數短線呈現空頭,長線均線仍維持多頭走勢,指數今日站回20日均線。

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結論:

     今日加權指數在台積電權值股上漲下收盤為10987,仍跌破5、10日均線,但站回20日均線,今日外資買超現貨1.74億,而台指多單增加6923口,期現貨同步操作,十大交易人淨多單增加2688口與外資同步。在外資選擇權方面整體仍是偏多,唯賣權未平倉淨額已為空頭,賣權買方有增加避險部位。

      目前仍需注意的是從去年4-10月高檔震盪的走勢來看,此期間挑戰11000-11200區間有4次之多都沒有突破上去,指數來到此高點所面臨的壓力應該會不小。

     今日重挫跌破月線,正如上週以來的分析,依過去經驗統計如此狹幅區間震盪(10962-11039)的天數約10天就會開始有較大的波動,目前指數在今日重新站回月線10949點,此為多空判斷關鍵點。

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