20190506指數重挫

一、當日盤勢

        今日大盤在台積電、鴻海、台塑化大跌下,大盤加權指數收盤為10897.12,大跌199.18點,成交量為1388.59億元。當日盤勢開盤開低後便持續重挫,在權值股重挫下,指數便開始往下持續到尾盤重挫199點。

螢幕快照 2019-05-06 下午8.40.12.png

螢幕快照 2019-05-06 下午8.41.15.png

二、法人買賣超

今日外資[賣超]139.56億元,投信[賣超]6.08億元,自營商[買超]4.86億元,自營商避險[賣超]2.84億元,八大[買超]16.53億元;今日外資賣。買賣超個股可以參考下表。

螢幕快照 2019-05-06 下午9.02.17.png

外資賣個股集中在[台積電、滬深2X、大立光],投信賣個股集中在[嘉澤、鴻海、華新科],自營商買個股集中在[富邦VIX、大立光、T50反1],八大買個股集中在[鴻海、台積電、南亞科]。

單位:百萬元

螢幕快照 2019-05-06 下午9.10.19.png

三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日【賣超10743口】多單部位,整體淨多單為50008口,持有成本為11000,外資未平倉口數為【淨多部位】,短線損益轉為負值。

螢幕快照 2019-05-06 下午9.18.40螢幕快照 2019-05-06 下午9.19.02

大額交易人的【前十大交易人】今日在『近月』期貨未平倉口數變化買賣淨額【多方減少5178口】,在期貨未平倉部位今日買賣淨額多方為9349口。

螢幕快照 2019-05-06 下午9.21.18.png

小台指期貨『散戶多空比』為『-25.5%』(負值,空方)。

螢幕快照 2019-05-06 下午9.22.48.png

台指期貨今日為[逆價差40.12點],逆價差擴大。

螢幕快照 2019-05-06 下午9.23.51.png

四、選擇權

        今日外資選擇權部位在買權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【54296口】,選擇權買權部位目前為偏多的部位。

外資選擇權部位在賣權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【2420口】,整體選擇權賣權部位目前為偏多的部位。

螢幕快照 2019-05-06 下午9.25.10.png

月選選擇權買權Call在[價外附近之未平倉口數變化]增加,選擇權賣權Put在[價外附近之未平倉口數變化]減少。

螢幕快照 2019-05-06 下午9.26.24.png

最大OI的區間為[10600-11200],區間為600點。

螢幕快照 2019-05-06 下午9.27.46.png

五、技術面分析

螢幕快照 2019-05-06 下午9.28.31.png

(1)均線分析:指數今日重挫跌破5、10、20日均線,而60、120、240日均線還站上,而60日均線持續黃金交叉120日均線,且60日均線近期也黃金交叉240日均線,今日重挫短期與長期均線呈現多空不一致。

(2)指標部分 : KD指標今日死亡交叉,而MACD在0軸之上但DIF交叉往下。

(3)K線:今日收盤10897直接跌破5、10、20日均線,顯示指數短線呈現空頭,長線均線仍維持多頭走勢,指數需在3日內站回20日均線,才能維持多頭。

螢幕快照 2019-05-06 下午9.32.03.png

結論:

     今日加權指數在台積電權值股重挫下收盤為10897.12,直接跌破5、10、20日均線,今日外資賣超現貨139.56億,而台指淨空單減少10743口,期現貨同步操作,十大交易人淨多單減少5178口與外資同步。在外資選擇權方面整體仍是偏多,唯賣權未平倉淨額已為小空頭,賣權買方有增加避險部位。

      目前仍需注意的是從去年4-10月高檔震盪的走勢來看,此期間挑戰11000-11200區間有4次之多都沒有突破上去,指數來到此高點所面臨的壓力應該會不小。

     今日重挫跌破月線,正如上週以來的分析,依過去經驗統計如此狹幅區間震盪(10962-11039)的天數約10天就會開始有較大的波動,目前指數需在近日內重新站回月線10940點,此為多空判斷關鍵點。

免責宣言

本網站文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google photo

您的留言將使用 Google 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s