20190503指數直攻11100

一、當日盤勢

        今日大盤在台積電、聯發科、鴻海大漲激勵下,大盤加權指數收盤為11096.3,大漲91.81點,成交量為1148.17億元。當日盤勢開盤開高後便回測平盤,但在9:30之後權值股強力帶動下,指數便開始往上上漲持續到尾盤上漲91點。

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二、法人買賣超

今日外資[買超]41.55億元,投信[買超]6.6億元,自營商[買超]14.67億元,自營商避險[買超]4.78億元,八大[賣超]9.39億元;今日外資買。買賣超個股可以參考下表。

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外資買個股集中在[台積電、聯發科、台灣50],投信買個股集中在[奇鋐、易華電、聯茂],自營商買個股集中在[台灣50、大立光、玉晶光],八大賣個股集中在[聯發科、中信金、兆豐金]。

單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日【買超4044口】多單部位,整體淨多單為60751口,持有成本為11000,外資未平倉口數為【淨多部位】,短線損益轉為正值。

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大額交易人的【前十大交易人】今日在『近月』期貨未平倉口數變化買賣淨額【多方減少544口】,在期貨未平倉部位今日買賣淨額多方為14527口。

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小台指期貨『散戶多空比』為『-44.1%』(負值,空方)。

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台指期貨今日為[逆價差4.3點],逆價差縮小。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在買權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【52402口】,選擇權買權部位目前為偏多的部位。

外資選擇權部位在賣權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【-10191口】,整體選擇權賣權部位目前為偏多的部位。

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月選選擇權買權Call在[價外附近之未平倉口數變化]減少,選擇權賣權Put在[價外附近之未平倉口數變化]增加。

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最大OI的區間為[10600-11200],區間為600點。

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五、技術面分析

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(1)均線分析:指數今日強勢上漲,站上5、10、20、60、120、240日均線,而60日均線持續黃金交叉120日均線,且60日均線近期也黃金交叉240日均線(白色圈圈),長期均線仍呈現多頭排列。

(2)指標部分 : KD指標今日黃金交叉,而MACD在0軸之上但DIF交叉往上。

(3)K線:今日收盤11096強勢直攻11100,顯示指數短線重回多頭,長線均線仍維持多頭走勢,指數重回多頭排列。

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結論:

     今日加權指數在台積電權值股上漲下收盤為11096.3,強勢攻11100點,今日外資買超現貨41.55億,而台指淨多單增加4044口,期現貨同步操作,十大交易人淨多單減少544口與外資不同步。在外資選擇權方面整體仍是偏多,唯賣權未平倉淨額雖為多頭,但賣權買方有增加避險部位。

      目前仍需注意的是從去年4-10月高檔震盪的走勢來看,此期間挑戰11000-11200區間有4次之多都沒有突破上去,指數來到此高點所面臨的壓力應該會不小。

     現在已進入高點11100,往上的壓力會越來越大,因此在攻上11200時震盪的波動較大。正如上週以來的分析,依過去經驗統計如此狹幅區間震盪(10962-11039)的天數約10天就會開始有較大的波動,5/3指數就往上波動大的行情走勢,目前持續往上攻堅11200時仍以月線10930點為多空判斷關鍵點。

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