20190502指數震盪小漲

一、當日盤勢

        今日大盤在國泰金、台化、統一超上漲下,大盤加權指數收盤為11004.49,上漲36.76點,成交量為1015.4億元。當日盤勢開盤開高後便賣壓沉重回測平盤,持續震盪到尾盤上漲36點。

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二、法人買賣超

今日外資[買超]48.32億元,投信[賣超]0.29億元,自營商[買超]2.14億元,自營商避險[買超]0.72億元,八大[買超]0.61億元;今日外資買。買賣超個股可以參考下表。

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外資買個股集中在[台積電、聯發科、統一超],投信賣個股集中在[創意、鴻海、嘉澤],自營商買個股集中在[台泥、台塑、國泰金],八大買個股集中在[大立光、滬深2X、玉晶光]。

單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日【賣超1047口】多單部位,整體淨多單為56707口,持有成本為10993,外資未平倉口數為【淨多部位】,短線損益為負。

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大額交易人的【前十大交易人】今日在『近月』期貨未平倉口數變化買賣淨額【多方減少1816口】,在期貨未平倉部位今日買賣淨額多方為15071口。

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小台指期貨『散戶多空比』為『-31.96%』(負值,空方)。

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台指期貨今日為[逆價差26.49點],逆價差擴大。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在買權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【40692口】,選擇權買權部位目前為偏多的部位。

外資選擇權部位在賣權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【-18038口】,整體選擇權賣權部位目前為偏多的部位。

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月選選擇權買權Call在[價外附近之未平倉口數變化]減少,選擇權賣權Put在[價外附近之未平倉口數變化]增加。

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最大OI的區間為[10600-11200],區間為600點。

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五、技術面分析

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(1)均線分析:指數今日震盪上漲,重新站上5、10、20、60、120、240日均線,而60日均線持續黃金交叉120日均線,長期均線仍呈現多頭排列。

(2)指標部分 : KD指標今日死亡交叉,而MACD在0軸之上但DIF交叉往下。

(3)K線:今日收盤11004重新站上5、10日均線,顯示指數短線轉又重回多頭,但長線均線仍維持多頭走勢,指數重回多頭排列。

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結論:

     今日加權指數在國泰金權值股上漲下收盤為11004.49,重新站回11000點,而今日外資買超現貨48.32億,而台指淨多單減少1047口,期現貨不同步操作,十大交易人淨多單減少1816口與外資同步。在外資選擇權方面整體仍是偏多,唯賣權未平倉淨額雖為多頭,但賣權買方較多,避險意味濃厚。

      目前仍需注意的是從去年4-10月高檔震盪的走勢來看,此期間挑戰11000-11200區間有4次之多都沒有突破上去,指數來到此高點所面臨的壓力應該會不小,目前已進入高點11000往上的壓力會變大,因此在10900-11200之間震盪的機會較高。依過去經驗統計如此狹幅區間震盪(10962-11039)的天數約10天就會開始有較大的波動,後續仍需注意指數波動變大行情走勢,目前以月線10910點為多空判斷關鍵點。

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