20190429指數持續回檔小跌

一、當日盤勢

        今日大盤在台積電、華新科、國巨小跌下,大盤加權指數收盤為10939.06,下跌13.41點,成交量為1211.65億元。當日盤勢開盤開高後便賣壓沉重,在中小型個股持續賣壓下指數直到尾盤下跌13點。

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二、法人買賣超

今日外資[賣超]3.84億元,投信[賣超]13.28億元,自營商[賣超]4.48億元,自營商避險[買超]2.63億元,八大[買超]7.66億元;今日外資小賣。買賣超個股可以參考下表。

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外資賣個股集中在[國巨、華新科、美律],投信賣個股集中在[欣興、美律、南電],自營商賣個股集中在[欣興、國巨、元大S&P原油正2],八大買個股集中在[華新科、國巨、台灣大]。

單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日【買超2227口】多單部位,整體淨多單為56448口,持有成本為10994,外資未平倉口數為【淨多部位】,短線損益為負。

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大額交易人的【前十大交易人】今日在『近月』期貨未平倉口數變化買賣淨額【多方減少965口】,在期貨未平倉部位今日買賣淨額多方為15824口。

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小台指期貨『散戶多空比』為『-33.82%』(負值,空方)。

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台指期貨今日為[逆價差7.06點],逆價差縮小。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在買權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【48228口】,選擇權買權部位目前為偏多的部位。

外資選擇權部位在賣權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【-9107口】,整體選擇權賣權部位目前為偏多的部位。

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月選選擇權買權Call在[價外附近之未平倉口數變化]增加,選擇權賣權Put在[價外附近之未平倉口數變化]增加。

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最大OI的區間為[10500-11200],區間為700點。

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五、技術面分析

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(1)均線分析:指數今日回檔下跌,跌破5、10日均線,但還站上20、60、120、240日均線,而60日均線持續黃金交叉120日均線,長期均線仍呈現多頭排列。

(2)指標部分 : KD指標今日死亡交叉,而MACD在0軸之上但DIF交叉往下。

(3)K線:今日收盤10939跌破5、10日均線,顯示指數短線轉為空頭,但長線均線仍維持多頭走勢,因此短線與長線均線不一致,指數陷入區間震盪。

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結論:

     今日加權指數在大多數中小型股重挫下收盤為10939.06,而今日外資賣超現貨3.48億,而台指淨多單增加2227口,期現貨不同步操作,但十大交易人淨多單減少965口與外資不同步。在外資選擇權方面整體仍是偏多,唯賣權未平倉淨額雖為多頭,但賣權買方較多,避險意味濃厚。

目前以外資籌碼分析,現貨、期貨、選擇權與台灣50反,在現貨、期貨的多單部位短線獲利調節;而在選擇權、台灣50反進行避險部位操作,目前短線與長線均線不一致,指數陷入區間震盪整理。

      目前仍需注意的是從去年4-10月高檔震盪的走勢來看,此期間挑戰11000-11200區間有4次之多都沒有突破上去,指數來到此高點所面臨的壓力應該會不小,目前已進入高點11000往上的壓力會變大,因此在10900-11200之間震盪的機會較高。依過去經驗統計如此狹幅區間震盪(10962-11039)的天數約10天就會開始有較大的波動,今日就開始出現大震盪走勢,後續仍需注意指數波動變大行情走勢,目前以月線10855點為多空判斷關鍵點。

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