20190426指數回檔跌破5、10日均線

一、當日盤勢

        今日大盤在台積電、大立光、可成重挫下,大盤加權指數收盤為10952.47,下跌87.39點,成交量為1157.51億元。當日盤勢開盤開低後便賣壓沉重,在台積電持續賣壓下指數直到尾盤下跌87點。

Image 4.jpg

Image 15

二、法人買賣超

今日外資[賣超]64.78億元,投信[賣超]6.78億元,自營商[賣超]4.81億元,自營商避險[賣超]1.91億元,八大[買超]4.49億元;今日外資買。買賣超個股可以參考下表。

Image 6.jpg

外資賣個股集中在[台積電、欣興、美律],投信賣個股集中在[智邦、嘉澤、欣興],自營商賣個股集中在[台郡、鴻海、台灣50],八大買個股集中在[台積電、瑞儀、友達]。

單位:百萬元

Image 17.jpg

三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日【賣超6632口】多單部位,整體淨多單為54221口,持有成本為10996,外資未平倉口數為【淨多部位】,短線損益為負。

Image 21.jpg

Image 23.jpg

大額交易人的【前十大交易人】今日在『近月』期貨未平倉口數變化買賣淨額【多方增加1699口】,在期貨未平倉部位今日買賣淨額多方為16789口。

Image 25.jpg

小台指期貨『散戶多空比』為『-28.53%』(負值,空方)。

Image 27.jpg

台指期貨今日為[逆價差19.47點],逆價差擴大。

Image 29.jpg

四、選擇權

        今日外資選擇權部位在買權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【46008口】,選擇權買權部位目前為偏多的部位。

外資選擇權部位在賣權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【-3039口】,選擇權買方增加25022口,避險意味濃厚,整體選擇權賣權部位目前為偏多的部位。

Image 32.jpg

月選選擇權買權Call在[價外附近之未平倉口數變化]增加,選擇權賣權Put在[價外附近之未平倉口數變化]減少。

Image 34.jpg

最大OI的區間為[10500-11300],區間為800點。

Image 36.jpg

五、技術面分析

Image 2.jpg

(1)均線分析:指數今日回檔下跌,跌破5、10日均線,但還站上20、60、120、240日均線,而60日均線持續黃金交叉120日均線,長期均線仍呈現多頭排列。

(2)指標部分 : KD指標今日死亡交叉,而MACD在0軸之上但DIF交叉往下。

(3)K線:今日收盤10952跌破5、10日均線,顯示指數短線轉為空頭,但長線均線仍維持多頭走勢,因此短線與長線均線不一致,指數陷入區間震盪。

Image 8.jpg

結論:

     今日加權指數在台積電、大立光主要權值股重挫下收盤為10952.47,而今日外資賣超現貨64.8億,而台指淨多單減少6632口,期現貨同步偏空操作,但十大交易人淨多單增加為1699口與外資不同步。在外資選擇權方面整體仍是偏多,唯賣權未平倉淨額雖為多頭,但今日賣權買方增加25022口,避險意味濃厚。同時,外資在台灣50反ETF買超3549張,短線進行避險操作。

Image 10.jpg

目前以外資籌碼分析,現貨、期貨、選擇權與台灣50反,在現貨、期貨的多單部位短線獲利調節;而在選擇權、台灣50反進行避險部位操作,目前短線與長線均線不一致,指數陷入區間震盪整理。

      目前仍需注意的是從去年4-10月高檔震盪的走勢來看,此期間挑戰11000-11200區間有4次之多都沒有突破上去,指數來到此高點所面臨的壓力應該會不小,目前已進入高點11000往上的壓力會變大,因此在10900-11200之間震盪的機會較高。而下週一是摩台指結算,指數在11000附近狹幅震盪已經7天,依過去經驗統計如此狹幅區間震盪(10962-11039)的天數約10天就會開始有較大的波動,今日就開始出現大震盪走勢,後續仍需注意指數波動變大行情走勢,目前以月線10855點為多空判斷關鍵點。

免責宣言

本網站文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google photo

您的留言將使用 Google 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s