20190418指數高檔震盪

一、當日盤勢

        今日大盤雖有台積電、聯發科、中華電撐盤但在盤中13:00多左右地震心理因素影響,大盤加權指數下跌收盤為10962.02,下跌35.24點,成交量放大為1698.7億元。當日盤勢開盤開高後便回測平盤,但在平盤附近震盪,指數到13:00因地震影響下跌直到尾盤收盤。

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二、法人買賣超

今日外資[買超]20.68億元,投信[賣超]2.64億元,自營商[買超]0.02億元,自營商避險[賣超]14.37億元,八大[賣超]0.8億元;今日外資大買。買賣超個股可以參考下表。

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外資買個股集中在[台積電、鴻海、台灣50],投信賣個股集中在[嘉澤、台塑、億豐],自營商賣個股集中在[台積電、元大S&P原油正2、國巨],八大賣個股集中在[台積電、鴻海、聯發科]。

單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日【買超264口】多單部位,整體淨多單為63011口,持有成本為10993,外資未平倉口數為【淨多部位】。

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大額交易人的【前十大交易人】今日在『近月』期貨未平倉口數變化買賣淨額【多方增加922口】,在期貨未平倉部位今日買賣淨額多方為17393口。

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台指期貨今日為[逆價差23.02點],今日轉為逆價差。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在買權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【35996口】,選擇權買權部位目前為偏多的部位。

外資選擇權部位在賣權的買賣方,未平倉口數的買賣淨額轉為【-26357口】,選擇權賣權部位目前為偏多的部位。

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月選選擇權買權Call在[價外附近之未平倉口數變化]增加,選擇權賣權Put在[價外附近之未平倉口數變化]增加。

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最大OI的區間為[10300-11000],區間為700點

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五、技術面分析

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(1)均線分析:指數今日雖回檔下跌,但仍站上5、10、20、60、120、240日均線,而60日均線持續黃金交叉120日均線,且最低點的120日均線也慢慢往上彎,各均線呈現多頭排列。

(2)指標部分 : KD指標今日黃金交叉,而MACD在0軸之上但DIF交叉往上。

(3)K線:今日回檔下跌收盤10962但仍在5日均線之上,顯示指數仍維持多頭走勢。

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結論:

     今日加權指數雖在台積電、聯發科、中華電撐盤但在盤中13:00多左右地震心理因素影響,大盤加權指數下跌收盤為10962.02,而今日外資買超現貨20億,而台指淨多單增加264口,期現貨同步操作,其中十大交易人淨多單為17393口,且外資選擇權整體仍是偏多,賣權未平倉淨額轉為多頭。目前以外資籌碼分析, 指數短線雖有獲利賣壓,但各均線都是呈現多頭排列。

目前仍需注意的是從去年4-10月高檔震盪的走勢來看,此期間挑戰11000-11200區間有4次之多都沒有突破上去,指數來到此高點所面臨的壓力應該會不小,目前已進入高點11000往上的壓力會變大,從選擇權最大OI區間變大來看,依據過去經驗選擇權區間拉大震盪的機會增高,因此在11000-11200之間震盪的機會增高。

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