20190312指數挑戰前高10416點

一、當日盤勢

        今日大盤在美股上漲激勵下由台積電、大立光、鴻海權值股強攻,大盤加權指數收盤為10343.33,大漲93.05點,成交量為1102.2億元。當日盤勢開盤開高後,指數就往上強攻至10382點有挑戰前高10416的意味,到尾盤指數都在高檔附近震盪收盤大漲93.05點。

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二、法人買賣超

今日外資[買超]30.72億元,投信[買超]7.83億元,自營商[買超]8.4億元,自營商避險[賣超]0.15億元,八大[賣超]3.12億元;今日外資轉為買超。買賣超個股可以參考下表。

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外資買超個股集中在[台積電、大立光],投信買超個股集中在[大立光、聯詠],自營商買超個股集中在[大立光、台灣50、儒鴻],八大賣超個股集中在[台積電、大立光]。

單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日【買超1439口】多單部位,整體淨多單為56571口,持有成本為10260,外資未平倉口數為【淨多部位】。

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大額交易人的【前十大交易人】今日未平倉口數變化買賣淨額【空方增加1832口】,在期貨未平倉部位今日買賣淨額多方減為12135口,整體未平倉淨多單減少,顯示【前十大交易人】今日偏多部位減少。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在賣權的買方,未平倉口數的買賣淨額轉為【27886口】,比昨日增加約[3703口]賣權,選擇權賣權部位目前為偏空的部位。

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選擇權買權Call在[價平附近之未平倉口數變化]減少,選擇權賣權Put在[價平附近之未平倉口數變化]增加。

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最大OI的區間仍為[10000-10500]。

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五、技術面

技術面分析

(1)均線分析:指數今日重新站上5、10、20、60、120均線,只跌破240日均線。今日指數重新站回各均線之上,但目前仍是在年線之下,目前與年線距離差距142點,以均線分析目前是重新站回5、10均線,要觀察5日均線能否交叉10日均線並站穩月線。

(2)指標部分 : KD指標今日死亡交叉,而MACD在0軸之上但DIF交叉往下。

(3)K線:今日高檔強攻前高10416點仍未突破,指數今日高點10382高檔震檔,短線觀察能否突破前高。

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籌碼面分析

今日外資在現貨僅買超30億元稍顯買超量不足,而在期貨方面:【前十大交易人】今日未平倉口數變化買賣淨額【空方增加1832口】反而是偏空部位,在選擇權方面:外資也比昨日增加約[3703口]賣權,從現貨買超縮減與10大交易人期貨與外資選擇權偏空操作來看,外資在挑戰年線之前是偏空保守操作。

結論:

今日加權指數受美股、陸股大漲激勵,帶量上漲挑戰前高,但外資籌碼,期現貨雖同步偏多操作,但現貨方面也僅買超 30 億略顯不足,台指淨多單僅小幅增加 1463 口,而選擇權是偏空操作,顯示外資在此是較為保守,短線操作上仍以月線當作支撐,而年線要一次直接突破目前來看是比較有難度;因此,較可能是在[10244~10485] 區間震盪機率較高。

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