20181121指數開低收平

一、當日盤勢

        今日大盤在台積電開低拉升下,大盤加權指數收盤為9741.52,下跌2.47點,成交量為1014.46億元。當日盤勢在權值股台積電開低拉升下,指數從開盤開低後拉回平盤,但到尾盤只下跌2點。

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上漲貢獻點數以【台積電、國巨、華新科】為主,下跌貢獻點數以【台塑化、南亞、可成】為主。

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二、法人買賣超

今日外資買超2.43億元,投信賣超1.62億元,自營商買超10.11億元,自營商避險買超1.79億元,八大賣超6.76億元;今日外資又轉為買超。買賣超個股可以參考下表。

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單位:百萬元

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今日台積電之前持續賣超券商【摩根士丹利】轉為買超3100張,而大部分買超券商為國內法人。

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日買超2509口多單部位,整體淨多單為41634口,持有成本為9829,外資未平倉口數為淨多部位。

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大額交易人的【前十大交易人】在期貨未平倉部位今日買賣淨額轉為-2257口,整體未平倉淨多單減為2774口,顯示【前十大交易人】今日轉為稍偏多部位。

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從散戶多空分佈來看,『散戶看空』比『散戶看多』多,與外資法人不同調。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在賣權的買方,未平倉口數的買賣淨額轉為-25235口,選擇權賣權部位目前仍為偏多的部位。

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選擇權買權Call未平倉口數變化減少,選擇權賣權Put未平倉口數變化減少。

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五、技術面

技術面分析

(1)均線分析:指數今日跌破5、10、20、60、120、240日均線。而短時間(5、10、20)均線進入糾結,長時間的均線未來會慢慢進入低點扣抵,透過時間盤整未來只要指數持續在9800附近震盪盤整,雖月線9767距離季線10341的距離比較遠,但在時間調整下月線與季線的缺口會慢慢縮小,之後有機會月線交叉季線。

(2)指標部分 : KD指標死亡交叉中,而MACD在0軸之下DIF交叉。

(3)K線:前波10/31的上漲長紅9802是多頭重要支撐,今日收在9741在9800之下,指數仍在9800上下100點附近進行震盪。

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今日外資權值股現貨今日又轉為買超,而在期貨仍維持淨多單部位,台指期貨前十大交易人期貨淨多單也持續維持偏多部位、選擇權部位為偏多部位,外資目前在【現貨、期貨、選擇權】部位今日又同向,外資近期多空部位轉換快速,顯示外資也是進行很短線交易,但未來仍須觀察幾個重點:

(1)美股能否回穩?=>【美國仍大震盪漲跌。】

(2)外資的賣超是否能轉為買超?=>【今日外資買超2.43億。】

(3)期貨逆價差需縮小?=>【今日12月期貨逆價差為13點。】

(4)波動率須將降低至12-15%附近=>【VIX指數20.7%】

(5)台積電重新站回月線=>【今日台積電跌破20日均線】

      以上述的條件來看今日條件大多仍為偏空,但因月線9767與季線10341距離是較大的,除非指數強勢上攻,否則仍需要以【時間換取空間】,亦即是會進入到【震盪】的走勢。外資仍是快速多空部位隔日沖交易,造成指數持續震盪。由於本週正值選舉最後一週,受到【消息面】及外來因素影響會較大,預期震盪也會變大;目前仍是以在9800附近進行震盪走勢的機會較高。

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