20181120指數震盪下跌

一、當日盤勢

        今日大盤在台積電持續下跌下,大盤加權指數收盤為9743.99,下跌84.7點,成交量為924.49億元。當日盤勢在權值股台積電持續下跌下,指數從開盤開低後拉回平盤,但到尾盤仍下跌84點。

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上漲貢獻點數以【大立光、中華電、聯發科】為主,下跌貢獻點數以【台積電、富邦金、國泰金】為主。

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二、法人買賣超

今日外資賣超69.96億元,投信買超1.51億元,自營商買超0.17億元,自營商避險賣超8.05億元,八大買超10.34億元;今日外資又轉為賣超。買賣超個股可以參考下表。

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單位:百萬元

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今日外資賣超集中在【台積電】賣超33.7億元,從下表總體籌碼來看,外資近10日持續賣超。而這些賣超是來自【瑞士信貸、摩根大通、摩根士丹利、高盛、美林】券商;其中【摩根士丹利】是主要近10日來持續賣超券商。

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日賣超664口多單部位,整體淨多單為39327口,持有成本為9827,外資未平倉口數為淨多部位。

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大額交易人的【前十大交易人】在期貨未平倉部位今日買賣淨額轉為-134口,整體未平倉淨多單減為5031口,顯示【前十大交易人】今日仍為偏多部位。

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從散戶多空分佈來看,『散戶看空』比『散戶看多』多,與外資法人不同調。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在賣權的買方,未平倉口數的買賣淨額轉為-5336口,選擇權賣權部位目前仍為偏多的部位。

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選擇權買權Call未平倉口數變化增加,選擇權賣權Put未平倉口數變化不多。

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五、技術面

技術面分析

(1)均線分析:指數今日跌破5、10、20、60、120、240日均線。而短時間(5、10、20)均線進入糾結,長時間的均線未來會慢慢進入低點扣抵,透過時間盤整未來只要指數持續在9800附近震盪盤整,雖月線9767距離季線10360的距離比較遠,但在時間調整下月線與季線的缺口會慢慢縮小,之後有機會月線交叉季線。

(2)指標部分 : KD指標死亡交叉中,而MACD在0軸之下DIF交叉。

(3)K線:前波10/31的上漲長紅9802是多頭重要支撐,今日K線站回9802是多方重要訊號,今日雖台積電重挫,但指數仍在9800附近進行震盪。

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今日外資權值股現貨今日又轉為賣超(賣超主要集中台積電),而在期貨仍維持淨多單部位,台指期貨前十大交易人期貨淨多單也持續維持偏多部位、選擇權部位為偏多部位,外資目前在【現貨、期貨、選擇權】部位今日又反向,外資近期多空部位轉換快速,顯示外資也是進行很短線交易,但未來仍須觀察幾個重點:

(1)美股能否回穩?=>【美國仍大震盪漲跌。】

(2)外資的賣超是否能轉為買超?=>【今日外資賣超69億。】

(3)期貨逆價差需縮小?=>【今日期貨逆價差為11點。】

(4)波動率須將降低至12-15%附近=>【VIX指數21%】

(5)台積電重新站回月線=>【今日台積電跌破20日均線】

      以上述的條件來看今日條件大多為偏空,但因月線9767與季線10360距離是較大的,除非指數強勢上攻,否則仍需要以【時間換取空間】,亦即是會進入到【震盪】的走勢。今日雖受到【瑞士信貸、摩根大通、高盛、摩根士丹利】大量賣超台積電影響,指數下跌84點,外資仍是快速多空部位隔日沖交易,造成指數持續震盪。由於本週正值選舉最後一週,受到【消息面】及外來因素影響會較大,預期震盪也會變大;目前仍是以在9800附近進行震盪走勢的機會較高。

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