20181119指數震盪小漲

一、當日盤勢

        今日大盤雖台積電下跌但在大部分權值股上漲下,大盤加權指數收盤為9828.69,上漲31.6點,成交量為919.46億元。當日盤勢在權值股台積電持續下跌下,指數從開盤開高後回測平盤,直到尾盤在台塑化及其他權值股拉升上漲31點。

螢幕快照 2018-11-19 下午5.00.54.png

上漲貢獻點數以【台塑化、大立光、南亞科】為主,下跌貢獻點數以【台積電、研華、大同】為主。

螢幕快照 2018-11-19 下午5.05.01

螢幕快照 2018-11-19 下午5.05.10

二、法人買賣超

今日外資買超42.04億元,投信買超3.39億元,自營商買超1.58億元,自營商避險買超5.62億元,八大賣超7.39億元;今日外資又轉為買超。買賣超個股可以參考下表。

螢幕快照 2018-11-19 下午5.51.57.png

單位:百萬元

螢幕快照 2018-11-19 下午5.54.00.png

今日外資賣超集中在【台積電】賣超23.8億元,從下表總體籌碼來看,外資近10日持續賣超。而這些賣超是來自【摩根士丹利、高盛、美林】券商;其中【摩根士丹利】是主要近10日來持續賣超券商。

螢幕快照 2018-11-19 下午5.55.39.png

螢幕快照 2018-11-19 下午5.56.27.png

螢幕快照 2018-11-19 下午5.58.33.png

三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日買超1869口多單部位,整體淨多單增為38994口,持有成本為9828,外資未平倉口數為淨多部位。

螢幕快照 2018-11-19 下午5.59.22.png

螢幕快照 2018-11-19 下午6.00.34.png

大額交易人的【前十大交易人】在期貨未平倉部位今日買賣淨額轉為-1709口,整體未平倉淨多單減為5165口,顯示【前十大交易人】今日仍為偏多部位。

螢幕快照 2018-11-19 下午6.01.14.png

從散戶多空分佈來看,『散戶看空』比『散戶看多』多,與外資法人不同調,今日較昨日【看多】部位減少【看空】部位增加。

螢幕快照 2018-11-19 下午6.02.43.png

四、選擇權

        今日外資選擇權部位在賣權的買方,未平倉口數的買賣淨額轉為-6527口,選擇權賣權部位目前仍為偏多的部位。

螢幕快照 2018-11-19 下午6.04.22.png

選擇權買權Call未平倉口數變化增加,選擇權賣權Put未平倉口數變化增加。

螢幕快照 2018-11-19 下午6.05.37.png

螢幕快照 2018-11-19 下午6.06.55.png

五、技術面

技術面分析

(1)均線分析:指數今日跌破5、10、60、120、240日均線,勉強站上20日均線。而短時間(5、10、20)均線進入糾結,長時間的均線未來會慢慢進入低點扣抵,透過時間盤整未來只要指數持續在9800附近震盪盤整,雖月線9769距離季線10378的距離比較遠,但在時間調整下月線與季線的缺口會慢慢縮小,之後有機會月線交叉季線。

(2)指標部分 : KD指標死亡交叉中,而MACD在0軸之下DIF交叉。

(3)K線:前波10/31的上漲長紅9802是多頭重要支撐,今日K線站回9802是多方重要訊號,今日雖台積電重挫,但指數仍在9800附近進行震盪。

螢幕快照 2018-11-19 下午6.08.17.png

今日外資權值股現貨今日又轉為買超(賣超主要集中台積電),而在期貨仍維持淨多單部位,台指期貨前十大交易人期貨淨多單也持續維持偏多部位、選擇權部位為偏多部位,外資目前在【現貨、期貨、選擇權】部位今日又同向,外資近期多空部位轉換快速,顯示外資也是進行很短線交易,但未來仍須觀察幾個重點:

(1)美股能否回穩?=>【美國仍震盪漲跌。】

(2)外資的賣超是否能轉為買超?=>【今日外資買超42億。】

(3)期貨逆價差需縮小?=>【今日期貨逆價差為10點。】

(4)波動率須將降低至12-15%附近=>【VIX指數20.6%】

(5)台積電重新站回月線=>【今日台積電跌破20日均線】

      以上述的條件來看今日條件(4、5)為偏空,但因月線9769與季線10378距離是較大的,除非指數強勢上攻,否則仍需要以【時間換取空間】,亦即是會進入到【震盪】的走勢。今日雖受到【高盛、摩根士丹利】大量賣超台積電影響,指數在其他權值股上漲拉回上漲31點,外資仍是快速多空部位隔日沖交易,造成指數持續震盪。由於本週正值選舉最後一週,受到【消息面】及外來因素影響會較大,預期震盪也會變大;目前仍是以在9800附近進行震盪走勢的機會較高。

免責宣言

本網站文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

 

 

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google photo

您的留言將使用 Google 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s