20181114指數上漲

一、當日盤勢

        今日大盤受台積電、台塑化漲跌互見影響下,大盤加權指數收盤為9791.88,上漲16.04點,成交量為1021.46億元。當日盤勢開低後在權值股台積電、台塑化漲跌互見下,指數從開盤開高後回測平盤,直到尾盤又拉回上漲16點。

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上漲貢獻點數以【台積電、第一金、聯電】為主,下跌貢獻點數以【台塑化、華碩、統一】為主。

二、法人買賣超

今日外資賣超16.56億元,投信買超1.93億元,自營商賣超0.6億元,自營商避險賣超9.79億元,八大買超2.82億元;今日外資又轉為賣超。買賣超個股可以參考下表。

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單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日買超833口增加多單部位,整體淨多單增為40997口,持有成本為9828,外資未平倉口數為淨多單。

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大額交易人的【前十大交易人】在期貨未平倉部位今日買超253口,整體未平倉為淨多單為2760口,顯示【前十大交易人】今日轉為偏多。

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從散戶多空分佈來看,『散戶看空』比『散戶看多』多,與外資法人不同調。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在賣權的買方,未平倉口數的買賣淨額轉為-19536口,選擇權賣權部位目前轉為偏多的部位。

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選擇權買權Call未平倉口數變化減少,選擇權賣權Put未平倉口數變化增加。

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五、技術面

技術面分析

(1)均線分析:指數今日又跌破5、10、60、120、240日均線,勉強站回20日均線。而短時間(5、10、20)均線進入糾結,長時間的均線未來會慢慢進入低點扣抵,透過時間盤整未來只要指數持續在9800附近震盪盤整,雖月線9789距離季線10428的距離比較遠,但在時間調整下月線與季線的缺口會慢慢縮小,之後有機會月線交叉季線。

(2)指標部分 : KD指標死亡交叉中,而MACD在0軸之下DIF交叉。

(3)K線:今日收長的下影線,雖開盤重挫但盤中買盤持續增加縮小了跌幅。前波10/31的上漲長紅9802今日有跌破,觀察未來幾日能否快速站回9802是多方重要訊號。

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今日外資權值股現貨今日又轉為賣超,而在期貨維持淨多單部位,台指期貨前十大交易人期貨淨多單為偏多部位、選擇權部位為偏多部位,外資目前在【現貨、期貨、選擇權】部位今日又不同向,外資近期多空部位轉換快速,顯示外資也是進行很短線交易,但未來仍須觀察幾個重點:

(1)美股能否回穩?=>【美國又開始震盪漲跌。】

(2)外資的賣超是否能轉為買超?=>【今日外資賣超16億。】

(3)期貨逆價差需縮小?=>【今日期貨逆價差縮為23點。】

(4)波動率須將降低至12-15%附近=>【VIX指數20%】

(5)台積電重新站回月線=>【今日台積電仍跌破20日均線】

以上述的條件來看今日大部分條件為多空互見狀況,但因月線9789與季線10428距離是較大的,除非指數強勢上攻,否則仍需要以【時間換取空間】,亦即是會進入到【震盪】的走勢。正如昨日所說【外資是押多頭的走勢】今日確實是小漲,而明日以外資期、選擇權部位看仍是為多頭方向,需觀察9800是否能重新有效站回。

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