20181112指數震盪

一、當日盤勢

        今日大盤受台積電震盪影響,大盤加權指數收盤為9831.21,上漲1.2點,成交量為906.68億元。當日盤勢震盪然後在權值股漲跌互見下,指數在平盤附近震盪,直到尾盤上漲1.2點。

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上漲貢獻點數以【台積電、聯發科、南亞】為主,下跌貢獻點數以【國巨、正新、鴻準】為主。

二、法人買賣超

今日外資買超10.05億元,投信賣超2.36億元,自營商賣超1.37億元,自營商避險賣超8.71億元,八大賣超1.88億元;今日外資又轉為買超。買賣超個股可以參考下表。

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單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日買超5094口增加多單部位,整體淨多單增為37805口,持有成本為9836,外資未平倉口數為淨多單。

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大額交易人的【前十大交易人】在期貨未平倉部位今日買超15口,整體未平倉為淨多單為302口,顯示【前十大交易人】今日為小偏多。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在賣權的買方,未平倉口數的買賣淨額轉為-13626口,選擇權賣權部位目前轉為偏多的部位。

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五、技術面

        今日以技術面分析,指數站上10、20日均線,但跌破5、60、120、240日均線,均線來看今日指數仍撐在月線上。而短時間均線進入糾結,長時間的均線未來會慢慢進入低點扣抵,透過時間盤整未來只要指數持續在9800附近震盪盤整,雖月線9808距離季線10458的距離比較遠,但在時間調整下月線與季線的缺口會慢慢縮小,之後有機會月線交叉季線。指標部分 : KD指標死亡交叉中,而MACD在0軸之下DIF交叉。

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今日外資權值股現貨今日又轉為買超,而在期貨維持淨多單部位,台指期貨前十大交易人期貨淨多單為小偏多部位、選擇權部位為偏多部位,外資目前在【現貨、期貨、選擇權】部位今日又同向,外資近期多空部位轉換快速,顯示外資也是進行很短線交易,但未來仍須觀察幾個重點:

(1)美股能否回穩?=>【美國又開始震盪漲跌。】

(2)外資的賣超是否能轉為買超?=>【今日外資買超10億。】

(3)期貨逆價差需縮小?=>【今日期貨逆價差縮為19點。】

(4)波動率須將降低至12-15%附近=>【VIX指數19.9%】

(5)台積電重新站回月線=>【今日台積電勉強支撐在20日均線】

以上述的條件來看今日大部分條件為多空互見狀況,但因月線9808與季線10458距離是較大的,除非指數強勢上攻,否則仍需要以【時間換取空間】,亦即是會進入到【震盪】的走勢。

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