20181105指數進入震盪

一、當日盤勢

        今日大盤在權值股台積電、台塑集團漲跌互見下,大盤加權指數收盤為9889.91,下跌16.78點,成交量為1031.85億元。當日盤勢在權值股漲跌互見下,指數震盪,直到尾盤下跌16點。

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上漲貢獻點數以【台化、台塑、台塑化】為主,下跌貢獻點數以【台積電、聯電、大立光】為主。

二、法人買賣超

今日外資買超4.01億元,投信賣超4.33億元,自營商賣超8.39億元,自營商避險賣超8.34億元,八大買超3.22億元;今日外資持續小買超。買賣超個股可以參考下表。

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單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日賣超5250口減少多單部位,整體淨多單降為32727口,持有成本為9837,外資未平倉口數為淨多單。

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大額交易人的【前十大交易人】在期貨未平倉部位今日賣超3526口,整體未平倉變為淨空單為791口,顯示【前十大交易人】今日變為小偏空。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在賣權的買方,未平倉口數的買賣淨額轉為3543口,選擇權賣權部位目前轉為小偏空。

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五、技術面

        今日以技術面分析,指數站上5、10、20日均線,但持續跌破60、120、240日均線,均線來看短線已經重新站回月線,但距離季線10554的距離比較遠,需要時間調整月線與季線的缺口。指標部分 : KD指標今日黃金交叉,而MACD在0軸之下DIF交叉。

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今日外資權值股現貨仍持續小買超,而在期貨維持淨多單部位但今日外資減少期貨多單,台指期貨前十大交易人期貨淨多單變為小偏空部位、選擇權部位轉為小偏空部位,外資目前在【現貨、期貨、選擇權】部位是不同調,但未來仍須觀察幾個重點:

(1)美股能否回穩?=>【近期美股走勢慢慢趨於穩定,但這兩天為美國期中選舉較容易受選舉結果影響。】

(2)外資的賣超是否能轉為買超?=>【今日外資轉為買超4億。】

(3)期貨逆價差需縮小?=>【今日期貨逆價差又擴為72點。】

(4)波動率須將降低至12-15%附近=>【VIX指數仍在23%相對高檔】

(5)台積電重新站回月線=>【今日台積電仍站上20日均線】

以上述的條件來看今日大部分條件又變為較不穩定狀況,但因月線9907與季線10554距離647點是較大的,除非指數強勢上攻,否則是需要以【時間換取空間】,亦即是會進入到【震盪緩升】的走勢。

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