20181102指數繼續反彈

一、當日盤勢

        今日大盤在權值股與被動元件大漲帶動下,大盤加權指數收盤為9906.59,上漲61.85點,成交量為1539.49億元。當日盤勢開盤回跌測試後在權值股與被動元件帶動下,指數全面性上漲,直到尾盤上漲61點。

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上漲貢獻點數以【台積電、大立光、國泰金】為主,下跌貢獻點數以【台塑化、中華電、台化】為主。

二、法人買賣超

今日外資買超55.72億元,投信賣超2.38億元,自營商賣超2.37億元,自營商避險買超1.13億元,八大賣超5.01億元;今日外資持續買超。買賣超個股可以參考下表。

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單位:百萬元

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本周外資買超個股如下圖所示,外資集中買超個股【台達電、台積電、華新科、聯發科、鴻海】等個股。

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日買超4288口又增加多單部位,整體淨多單為37977口,持有成本為9837,外資未平倉口數為淨多單。

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大額交易人的【前十大交易人】在期貨未平倉部位今日買超1070口,整體未平倉淨多單又增為2735口,顯示【前十大交易人】今日仍為偏多。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在賣權的買方,未平倉口數的買賣淨額轉為-1283口,選擇權賣權部位目前轉為小偏多。

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五、技術面

        今日以技術面分析,指數今日重新站回5、10、20日均線,但持續跌破60、120、240日均線,均線來看短線已經重新站回月線,但距離季線10554的距離比較遠,需要時間調整月線與季線的缺口。指標部分 : KD指標今日黃金交叉,而MACD在0軸之下DIF交叉。

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今日外資權值股現貨仍持續買超,而在期貨維持淨多單部位但今日又增加期貨多單,台指期貨前十大交易人也有小額增加多單仍為偏多部位、選擇權部位轉為小偏多部位,外資目前在【現貨、期貨、選擇權】部位都為多頭,但未來仍須觀察幾個重點:

(1)美股能否回穩?=>【近期美股走勢慢慢趨於穩定。】

(2)外資的賣超是否能轉為買超?=>【今日外資轉為買超55億。】

(3)期貨逆價差需縮小?=>【今日期貨逆價差縮為34點。】

(4)波動率須將降低至12-15%附近=>【VIX指數仍在21%相對高檔,但已逐漸下降,如下圖所示】

(5)台積電重新站回月線=>【今日台積電仍站上20日均線】

以上述的條件來看大部分條件都已經轉為多頭條件,指數『反彈持續繼續』且以外資這周在指數往上漲持續在【現貨、期貨、選擇權】部位都為多頭的操作來看,仍有機會持續反彈但之後再往上漲將進入10000點整數關卡,將需要更大成交量與權值股帶動才能持續反彈突破,今日的成交量有放大至1539億元。本周指數上漲4.1%,但因月線9907與季線10554距離647點是較大的,下周除非指數強勢上攻,否則是需要以【時間換取空間】,亦即是會進入到【震盪緩升】的走勢。

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