20181101指數持續反彈

一、當日盤勢

        今日大盤在權值股與被動元件大漲帶動下,大盤加權指數收盤為9844.74,上漲42.61點,成交量為1278.61億元。當日盤勢開盤回跌測試後在權值股與被動元件帶動下,指數全面性上漲,直到尾盤上漲42點。

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上漲貢獻點數以【台積電、國巨、南亞科】為主,下跌貢獻點數以【中華電、台化、可成】為主。

二、法人買賣超

今日外資買超40.92億元,投信買超0.49億元,自營商買超2.18億元,自營商避險買超9.03億元,八大賣超8.67億元;今日外資轉為買超。買賣超個股可以參考下表。

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單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日賣超2521口趁上漲進行多單調節,整體淨多單為33689口,持有成本為9833,外資未平倉口數為淨多單。

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大額交易人的【前十大交易人】在期貨未平倉部位今日賣超551口,整體未平倉淨多單減為1665口,顯示【前十大交易人】今日仍為偏多。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在賣權的買方,未平倉口數的買賣淨額轉為-830口,選擇權賣權部位目前轉為小偏多。

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五、技術面

        今日以技術面分析,指數今日重新站回5、10日均線,但持續跌破20、60、120、240日均線,均線來看短線暫時止住空頭但長天期仍是處於空頭走勢。指標部分 : KD指標今日黃金交叉,而MACD在0軸之下DIF交叉,且BIAS也偏離較大。

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今日外資權值股現貨仍為買超,而在期貨維持淨多單部位但今日有進行部分調節,台指期貨前十大交易人也有進行部分調節仍為偏多部位、選擇權部位轉為小偏多 部位,短線大部分權值股仍在外資與政府基金買賣之間攻防,未來仍須觀察幾個重點:

(1)美股能否回穩?=>【昨日美股仍是暴漲暴跌走勢,仍未持穩。】

(2)外資的賣超是否能轉為買超?=>【今日外資轉為買超40億。】

(3)期貨逆價差需縮小?=>【今日期貨逆價差擴大為56點。】

(4)波動率須將降低至12-15%附近=>【VIX指數仍在22%相對高檔】

(5)台積電重新站回月線=>【今日台積電站上20日均線】

以上述的條件來看,指數『反彈是否能夠繼續?』以外資這兩天指數往上漲把期貨多單調節的操作來看,反彈至今要在往上漲將面臨月線9947與前波10/11重挫的反壓,將需要更大成交量與權值股帶動才能持續反彈突破,然而有幾個數值顯示市場仍是有高度的疑慮,『期貨逆價差為56點』『波動率仍維持在高檔』顯示市場仍是處於不確定反彈能否持續的疑慮,比較可能的走勢是面對反壓會進行震盪,目前策略反彈過程中進行當沖交易。

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