20181031指數進行反彈

一、當日盤勢

        今日大盤在權值股大漲帶動下,大盤加權指數收盤為9802.13,上漲276.02點,成交量為1291.44億元。當日盤勢開高盤後在權值股帶動下,指數全面性上漲,直到尾盤上漲276點。

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上漲貢獻點數以【台積電、台塑化、聯發科】為主,下跌貢獻點數以【豐泰、美食KY、康友KY】為主。

二、法人買賣超

今日外資買超89.88億元,投信買超5.33億元,自營商買超3.57億元,自營商避險賣超0.49億元,八大賣超5.37億元;今日外資轉為大買超。買賣超個股可以參考下表。

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單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日賣超3122口趁上漲進行多單調節,整體淨多單為36210口,持有成本為9833,外資未平倉口數為淨多單。

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大額交易人的【前十大交易人】在期貨未平倉部位今日賣超1937口,整體未平倉淨多單減為2216口,顯示【前十大交易人】今日仍為偏多。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在賣權的買方,未平倉口數的買賣淨額轉為588口,選擇權賣權部位目前轉為小偏空。

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五、技術面

        今日以技術面分析,指數今日重新站回5、10日均線,但持續跌破20、60、120、240日均線,均線來看短線暫時止住空頭但長天期仍是處於空頭走勢。指標部分 : KD指標今日黃金交叉,而MACD在0軸之下達到相對低點,且BIAS也偏離較大。

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今日外資權值股現貨轉為大買超,而在期貨維持淨多單部位但今日有進行部分調節,台指期貨前十大交易人也有進行部分調節仍為偏多部位、選擇權部位轉為小偏空部位,短線大部分權值股仍在外資與政府基金買賣之間攻防,未來仍須觀察幾個重點:

(1)美股能否回穩?=>【昨日美股仍是暴漲暴跌走勢,仍未持穩。】

(2)外資的賣超是否能轉為買超?=>【今日外資轉為買超89億。】

(3)期貨逆價差需縮小?=>【今日期貨逆價差擴大為77點。】

(4)波動率須將降低至12-15%附近=>【VIX指數仍在22%相對高檔】

(5)台積電重新站回月線=>【今日台積電站上5日均線】

以上述的條件來看,指數『在【9475-9740】之間持續測試支撐力道』已經有5天,而今日外資在多日賣超現貨後轉為大買超,期貨淨部位短線持續轉為多單,昨日分析中說明『上述5個條件中有3個漸漸轉為多頭訊號,近期有機會進行小反彈走勢』,今日正如昨日分析進行反彈走勢,接下來的問題是『反彈是否能夠繼續?還是只是一日反彈行情呢?』以外資目前的部位來看,反彈持續的機會是比較高的,然而有幾個數值顯示市場仍是有高度的疑慮,『期貨逆價差擴大為77點』『波動率仍維持在高檔』顯示市場仍是處於不確定反彈能否持續的疑慮,目前策略持續觀察反彈力道或在反彈過程中進行當沖交易。

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