20181030指數平盤震盪

一、當日盤勢

        今日大盤在權值股漲跌互見影響下,大盤加權指數收盤為9526.11,上漲9.79點,成交量為1002.28億元。當日盤勢開高盤後在賣壓湧現後下跌至平盤,指數在權值股漲跌互見下,平盤震盪直到尾盤上漲9點。

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上漲貢獻點數以【台達電、台積電、國泰金】為主,下跌貢獻點數以【大立光、統一、國巨】為主。

二、法人買賣超

今日外資買超10.87億元,投信買超0.57億元,自營商賣超1.47億元,自營商避險賣超3.02億元,八大賣超1.65億元;今日外資轉為買超。買賣超個股可以參考下表。

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單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日賣超963口,整體淨多單為39332口,持有成本為9833,外資未平倉口數為淨多單。

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大額交易人的【前十大交易人】在期貨未平倉部位今日賣超627口,整體未平倉轉為淨多單4153口,顯示【前十大交易人】今日為偏多。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在賣權的買方,未平倉口數的買賣淨額轉為6269口,選擇權賣權部位目前轉為小偏空。

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五、技術面

        今日以技術面分析,指數今日持續跌破5、10、20、60、120、240日均線,均線來看已經是空頭走勢。指標部分 : KD指標在低檔鈍化震盪,而MACD在0軸之下達到相對低點,且BIAS也偏離較大。

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今日外資權值股現貨轉為買超,而在期貨維持淨多單部位,台指期貨前十大交易人為偏多部位、選擇權部位轉為偏空部位,短線大部分權值股仍在外資與政府基金買賣之間攻防,造成指數雖持續下跌但仍是有往下承接支撐的狀況;未來仍須觀察幾個重點:

(1)美股能否回穩?=>【昨日美股仍是暴漲暴跌走勢,仍未持穩。】

(2)外資的賣超是否能轉為買超?=>【今日外資轉為買超10億。】

(3)期貨逆價差需縮小?=>【今日期貨逆價差3點。】

(4)波動率須將降低至12-15%附近=>【VIX指數仍在24%相對高檔】

(5)台積電重新站回月線=>【今日台積電收在5日均線】

以上述的條件來看,指數會『在【9475-9740】之間持續測試支撐力道』的機會是較高的,而且今日外資在多日賣超現貨後轉為買超,期貨淨部位短線持續轉為多單,上述5個條件中有3個漸漸轉為多頭訊號,近期有機會進行小反彈走勢,但波動率仍維持在高檔顯示市場仍是處於高度緊張狀態,目前策略仍是以觀察支撐是否能有效站穩或是當沖交易是比較好的選擇。

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