20181029指數進行小反彈

一、當日盤勢

        今日大盤在權值股上漲影響下,大盤加權指數收盤為9516.32,上漲27.14點,成交量為1055.69億元。當日盤勢開高盤後在賣壓湧現後下跌,11:30在權值股台積電緩慢往上拉升下,指數緩步減少跌幅,直到尾盤上漲27點。

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上漲貢獻點數以【台積電、大立光、豐泰】為主,下跌貢獻點數以【統一超、台達電、亞泥】為主。

二、法人買賣超

今日外資買超0.97億元,投信賣超5.18億元,自營商賣超2.26億元,自營商避險賣超25.36億元,八大買超3億元;今日外資轉為買超。買賣超個股可以參考下表。

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單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日買超757口,整體淨多單為38403口,持有成本為9833,外資未平倉口數多單小增。

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大額交易人的【前十大交易人】在期貨未平倉部位今日買超4026口,整體未平倉轉為淨多單4780口,顯示【前十大交易人】今日轉為偏多。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在賣權的買方,未平倉口數的買賣淨額轉為1915口,選擇權賣權部位目前轉為小偏空。

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五、技術面

        今日以技術面分析,指數今日持續跌破5、10、20、60、120、240日均線,均線來看已經是空頭走勢。指標部分 : KD指標死亡交叉,但在低檔震盪,而MACD在0軸之下達到相對低點,且BIAS也偏離較大。

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今日外資權值股現貨仍是持續賣超,而在期貨維持較多多單部位,台指期貨前十大交易人與選擇權部位轉為偏多部位,短線大部分權值股仍在外資與政府基金買賣之間攻防,造成指數雖持續下跌但仍是有往下承接支撐的狀況;未來仍須觀察幾個重點:

(1)美股能否回穩?=>【昨日美股仍是暴漲暴跌走勢,仍未持穩。】

(2)外資的賣超是否能轉為買超?=>【今日外資轉為買超0.97億。】

(3)期貨逆價差需縮小?=>【今日期貨逆價差44點。】

(4)波動率須將降低至12-15%附近=>【VIX指數仍在25%相對高檔】

(5)台積電重新站回月線=>【今日台積電仍跌破5日均線】

以上述的條件來看,指數會『在【9475-9740】之間持續測試支撐力道』的機會是較高的,而且今日外資在期貨選擇權部位短線持續轉為多單,近期有機會進行小反彈走勢,但上述5個條件都差距很大,顯示市場的狀態仍是處於高度緊張狀態,目前策略仍是以觀察支撐是否能有效站穩或是當沖交易是比較好的選擇。

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