20181025指數又重挫

一、當日盤勢

        今日大盤在美股下跌及權值台積電外資賣超影響下,大盤加權指數收盤為9520.79,重挫238.6點,成交量為1315.81億元。當日盤勢開低盤下跌後,在權值股台積電緩慢往上拉升下,指數緩步減少跌幅,直到尾盤在賣壓影響下仍重挫238點。

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上漲貢獻點數以【台塑化、統一、中華電】為主,下跌貢獻點數以【台積電、台化、台塑】為主。

二、法人買賣超

今日外資賣超93.49億元,投信賣超14.07億元,自營商賣超3.81億元,自營商避險賣超3.52億元,八大買超29.44億元;今日外資持續賣超。買賣超個股可以參考下表。

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單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日買超6593口,整體淨多單為37646口,持有成本為9859,外資未平倉口數多單增多。

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大額交易人的【前十大交易人】在期貨未平倉部位今日買超5388口,整體淨空單減為144口,顯示【前十大交易人】今日大幅回補空單。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在賣權的買方,未平倉口數的買賣淨額減少為3557口,選擇權賣權部位目前轉為小偏多。

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五、技術面

        今日以技術面分析,指數今日持續跌破5、10、20、60、120、240日均線,均線來看已經是空頭走勢。指標部分 : KD指標死亡交叉,但在低檔震盪,而MACD在0軸之下達到相對低點,且BIAS也偏離較大。

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今日外資權值股現貨仍是持續賣超,而今日在期貨維持較多多單部位,而台指期貨前十大交易人與選擇權在今日大量回補空單部位,短線大部分權值股仍在外資與政府基金買賣之間攻防,造成指數雖持續下跌但仍是有往下承接支撐的狀況;之前指數『在【9740-10000】之間持續測試支撐力道』,但今日雖一開盤就測試【9400】重要關卡但收盤有拉回減少跌幅,未來仍須觀察幾個重點:

(1)美股能否回穩?=>【昨日美股仍是下跌走勢,仍未持穩。】

(2)外資的賣超是否能轉為買超?=>【今日外資仍持續賣超93億。】

(3)期貨逆價差需縮小?=>【今日期貨逆價34.79點。】

(4)波動率須將降低至12-15%附近=>【VIX指數仍在24.67相對高檔】

(5)台積電重新站回月線=>【今日台積電仍跌破5日均線】

以上述的條件來看,指數會『在【9475-9740】之間持續測試支撐力道』的機會是較高的,而且今日外資在期貨選擇權部位短線回補空單,明日有機會進行小反彈走勢,但上述5個條件都差距很大,顯示市場的狀態仍是處於高度緊張狀態,目前策略仍是以觀察支撐是否能有效站穩或是當沖交易是比較好的選擇。

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