20181019指數持續測試支撐

一、當日盤勢

        今日大盤在權值台塑化、台積電下跌影響指數仍持續測試支撐,大盤加權指數收盤為9919.26,下跌34.47點,成交量為1266.18億元。當日盤勢開低盤後仍持續上漲,而之後在權值股台積電往上拉升下,指數緩步回升接近平盤,直到尾盤收在接近平盤。

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上漲貢獻點數以【大立光、統一、富邦金】為主,下跌貢獻點數以【台塑化、台積電、國巨】為主。

二、法人買賣超

今日外資持續賣超32.38億元,投信賣超4.71億元,自營商賣超0.82億元,自營商避險買超1.66億元,八大買超14.08億元;今日外資與八大對做。買賣超個股可以參考下表。

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單位:百萬元

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外資賣超近日已慢慢減少,而八大行庫也持續買超減低外資賣超的衝擊。

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外資近5日賣超,仍是集中在【台積電】賣超83.6億,【台灣50】賣超56.4億,【鴻海】賣超25.9億,【國巨】賣超19.2億,【台塑】賣超17.8億,【中華電】賣超13.3億,【大立光】賣超12.1億。

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日買超3785口,整體淨多單34216口,持有成本為9964,外資未平倉口數多單口數略增。

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大額交易人的【前十大交易人】在期貨未平倉部位今日買超390口,整體淨空單為3039口,顯示【前十大交易人】仍為偏短空的部位。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在賣權的買方,未平倉口數的買賣淨額已經變為14780口,選擇權賣權部位目前又轉回偏空。

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五、技術面

        今日以技術面分析,指數今日持續跌破5、10、20、60、120、240日均線,均線來看已經是空頭走勢。指標部分 : KD指標初步黃金交叉,但在低檔震盪,而MACD在0軸之下;指數持續在【9740-10000】測試支撐力道。

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今日外資在現貨持續賣超,但在期貨維持多單部位,而台指期貨前十大交易人與選擇權是偏空部位,短線大部分權值股仍在外資與政府基金買賣之間攻防,造成指數持續震盪測試支撐的狀況;指數目前『在【9740-10000】持續測試支撐力道』,未來仍須觀察幾個重點:

(1)美股能否回穩?=>【目前每股仍是暴漲暴跌走勢,仍未持穩。】

(2)外資的賣超是否能轉為買超?=>【外資仍持續賣超。】

(3)期貨逆價差需縮小?=>【今日期貨逆價差縮至18.36點。】

(4)波動率須將降低至12-15%附近=>【VIX指數仍在22.3相對高檔】

(5)台積電重新站回月線=>【目前台積電仍在5日均線之下】

以上述的條件來看,指數仍會『在【9740-10000】持續測試支撐力道』的機會是較高的,不過上述5個條件只有台積電先稍微止穩、期貨逆價差縮小,其他3個條件仍差距很大,顯示市場的狀態仍是處於高度緊張狀態,目前策略仍是以觀察支撐是否能有效站穩或是當沖交易是比較好的選擇。

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