20181011指數恐慌性下跌

一、當日盤勢

        今日大盤在美股挫下指數恐慌性全面下跌,大盤加權指數收盤為9806.11,下跌660.72點,成交量爆量為2060億元。當日盤勢開低盤後立即快速下跌,而之後在所有股票全面下跌下,指數直接摜破10000點,直到尾盤一直在低檔震盪。

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上漲貢獻點數以致茂、智邦、大同為主,下跌貢獻點數以台積電、鴻海、台塑化為主。

二、法人買賣超

今日外資大賣超301.97億元,投信買超6.02億元,自營商賣超20.32億元,自營商避險買超14.75億元,八大買超64.36億元;今日外資與八大對做。買賣超個股可以參考下表,其中台積電賣超84.64億,台灣50賣超37.15億。

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單位:百萬元

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三、期貨部位變化

外資在期貨未平倉部位今日買超10415口,整體淨多單增至16702口,持有成本為10125,外資未平倉口數多單口數略增。

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大額交易人的【前十大交易人】在期貨未平倉部位今日買超4947口,整體淨空單減少為3581口,顯示【前十大交易人】偏空的部位有減少。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在賣權的買方,未平倉口數的買賣淨額已經變為-3117口,選擇權賣權部位目前已經轉回中立偏小多。

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選擇權波動指數因為恐慌性下殺,拉升至25%左右。

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五、技術面

        今日以技術面分析,指數持續跌破5、10、20、60、120、240日所有均線,均線來看已經是空頭走勢。指標部分 : KD指標已經死亡交叉,而MACD在0軸之下;今天指數恐荒性下跌,直接摜破10000點心理信心關卡。

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今日融資大減115億元,短線融資斷頭已經減少很多。

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      指數在周二暫時止跌,原本有機會先在10446點附近止跌再進行短線反彈;但卻因周三美股非預期性 重挫,指數恐慌性下殺直接跌破10000點心理關卡,在權值與高融資股斷頭賣壓下,全面性下跌。不過,今日外資在期貨、選擇權有增加部分多單加上目前逆價差過大(152點),融資大減115億元,短線大部分權值股乖離過大,醞釀短線反彈的條件;如果近日美股回穩或是反彈,指數就有機會進行短線反彈。

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