20180914指數報復性上漲

一、當日盤勢

        今日受台積電、鴻海、大立光強勢上漲影響,大盤加權指數收盤為10868,大漲140.91點,成交量1267.28億,成交量些微擴增。當日盤勢開盤至9:30回測後,三大天王強勢拉抬上漲,一路至尾盤收在高點。

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今日外資買超93.32億元,投信買超11.55億元,自營商買超7.16億元,自營商避險買超12.96億元,八大賣超14.99億元,今日三大法人同步買超,買超標的如下表大部分集中在權值股。

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三、期貨部位變化

        外資在期貨未平倉部位今日大增11082口,整體淨多單至32438口,成本在10836,近幾日外資在期貨部位的未平倉口數變化相當大,前幾日大幅縮減淨多單,今日又大幅增加多單,修理空頭意味濃厚。

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四、選擇權

        今日外資選擇權部位在賣權的買方,未平倉口數的買賣淨額為52527口,是相對多的部位,選擇權賣權部位的增加目前為偏空的。

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以選擇權波動率來看,波動率今日隨著指數上漲是往下調整的。

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五、技術面

        今日以技術面分析,指數收盤仍跌破5、20日均線,但重新站回60、120、240日線。指標部分 : KD指標重新黃金交叉,而MACD在0軸之下;前波低點10606經過本週的測底,目前10667是短線支撐;選擇權的OI 區間今日上移至在[10800-11200]區間,區間400點,今日是強勢報復性反彈。

        依據今年的波動慣性統計,底部測試的天數約5-15天的期間,今日是底部測試的第5天,外資利用三大天王權值股強勢拉抬作多,修理空頭意味濃厚。因外資現貨與期貨同步買超,但選擇權是偏空的(目前是以避險部位看待),因此下週走勢將進入盤堅緩升的走勢;但需要注意的是下週三為結算日,若外資期貨未平倉淨多單仍維持較多多單,那拉高結算機率高,但反之就需要注意。

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