最簡單的策略就是最好的策略

一、加權指數:

        自2017/1/1至今,加權指數呈現上下震盪的緩升格局,雖然趨勢還是上漲的,但是過程是相當震盪的。那在這樣波動的格局下,到底有甚麼策略可以穩健獲利呢?一般而言,上下震盪走勢在操作上是比較困難的,有沒有甚麼策略組合是可以應付這種走勢呢?

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二、策略思考:

        從指數波動的特性來看,這種緩升上漲震盪的走勢有一個特性,就是相同漲跌幅度下,上漲所花的時間比下跌長,意即是慢漲快跌;在這種特性下,我們可以思考用甚麼指標來當做進出場操作。先從進場點思考,因為快跌後要進場做多,所以可以選擇反應快一點的指標,例如:KD、RSI等;而上漲比較慢,上漲之後要出場,所以可以選擇較慢指標,例如:MACD、長均線等。

        因此,我們可以嘗試選擇進場策略:【KD黃金交叉】,出場策略【MACD死亡交叉】來進行策略回測。

三、策略回測:

Step 1 : 登入https://www.aindex.com.tw,選取【分析】功能項目下的【策略回測】

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Step 2 : 選取【策略分析】功能項目

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Step 3 :

(1)資料類別選取【日間資料】(每日)

(2)選擇商品,可以選取【指數期貨】選取【台指期貨】該項,再按下確認

(3)回測時間:可以選取想回測的時間區間(2017/1/1-2018/8/30)

(4)交易設定:系統會預設基本條件,若有需要可以自行設定(5口條件)

(5)投資方向:可以選取【做多】或【做空】。

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Step 4 : 開啟【新策略】功能,然後選取【循環指標】中的"KD指標",進場條件可以選取【黃金交叉】,出場條件選取【趨勢指標MACD死亡交叉】。

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Step 5 : 按下【回測】就可以進行策略回測。分析結果分【損益分析】、【實質報酬率分析】、【頻率分析】、【每筆交易分析】、【策略資訊】、【成本分析】等項目。詳細的進出場交易,包括:進場、出場的價位、日期與損益及訊號都可以詳細分析。

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分析:

(1)頻率分析:以勝率來看,約有62.5%。

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(2)實質報酬率分析:

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(3)進出場位置分析:從進出場位置分析,基本上震盪的波段都有掌握到,其實最簡單的策略就是最好的策略。

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