20180731大盤解析

一、當日盤勢

        今日大盤加權指數收盤為11057.51,上漲23.97點,成交量1568.63億比昨日增加約300多億,當日盤勢呈現開盤下跌至低檔之後隨即拉升上漲至平盤附近,至尾盤都在平盤上下震盪,最後收漲23點;目前盤勢仍是進行高檔橫向震檔走勢。

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資料來源 : https://www.aindex.com.tw

二、漲跌貢獻點數

        以權值股前十檔的漲跌貢獻點數,今天上漲的權值股是以台塑化、台積電、台化、統一超、台塑、國泰金、南亞,主要以台塑集團為主與昨日上漲權值股有明顯的變化;而下跌的權值股以國巨、華新科、聯發科,鴻海、中租為主,國巨與華新科仍是下跌的主要股票。根據全部股票貢獻點數的統計,前50檔權值股上漲貢獻點數為41.17,下跌貢獻點數為25.63,合計為上漲15.44;非50檔權值股的其他所有股票,上漲貢獻點數22.06,下跌貢獻點數為14.09,合計上漲7.97。

三、期貨部位變化

        外資在期貨未平倉部位今日變化不大,淨多單增加1815口,整體淨多單仍維持53812口,成本在10780,期貨部位仍維持多頭方向。

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四、價差分析

        今日台指期貨在價差上有明顯的變化,昨日的台指期貨為逆價差93點,而今日則縮為逆價差68點縮減了25點;可以從今日期現貨的走勢看出來,從9:45分之後期貨就縮減了逆價差點數,今日的台指期貨是比指數強勢。以過去7月期約來看逆價差縮減是到接近到期日時才會縮減的比較多,但目前到底是多少的逆價差才是比較合理呢?以8月要到期的期約來看,8/15到期累計調整點數為384點,而今日7/31累計調整點數為328點,差距為56點是合理的逆價差點數,而今日逆價差最後收68點還屬於合理範圍;然而盤中期貨的逆價差變化較大(從30多點至70多點)差距有40點之多。因此,操作期貨選擇權的商品時,目前處於除權息旺季就會有這種狀況需要注意。

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五、技術面

        今日以技術面分析,指數收盤仍在5日均線之上,各均線仍維持多頭排列,指標部分 : KD維持在高檔,而MACD剛過0軸;目前5日線仍是短線支撐,前波高點11143為壓力區;選擇權的OI 區間今日縮至在[10800-11200]區間,區間縮減至400點,目前盤勢呈現上下區間(10950-11100)震盪的走勢機率較高。

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