指數移動平均(Exponentional Moving Average,EMA)

指數移動平均

指數移動平均(Exponentional Moving Average,EMA)是以指數式遞減加權的移動平均,就是考慮不同時間周期的價格對現在的影響,是呈現指數遞減的。各數值的加權影響力會隨著時間而呈現指數式遞減,越近周期的價格加權影響力越重,但較之前的價格也給予一定的加權值。也就是之前的股價依經過的天數,越靠近近期時間的權重就越重。

EMA(t1) = EMA(t0) + α × (P(t1) − EMA(t0)) = α × P(t1) + ( 1 – α) x EMA(t0)
t1 : 當日
t0 : 前一日
P : 股價
α : 平滑係數,是小於1的數值。

α是平滑係數,是小於1的參數。

EMA(t1)
= α × P(t1) + (1−α) × EMA(t2)
= α × P(t1) + (1−α) × [ α × P(t2) + (1−α) × EMA(t3)]
= α × [P(t1) + (1−α) × P(t2)] − (1 − α)x (1 − α) × EMA(t3)

資料來源 : 維基百科

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